Preguntas de volatilidad010

12

1Resp

780Vistas

¿Cuáles son las principales diferencias en el Salto de la Volatilidad de los Locales y la Volatilidad de los

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2011 por miya

11

1Resp

1470Vistas

¿Cómo se puede calcular la volatilidad de una muestra cuando los puntos están irregularmente espaciados?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2011 por m0j0

11

3Resp

1904Vistas

¿Por qué hay una fuerte correlación intradiaria entre el spot y el vol?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2016 por TorstenS

10

4Resp

1667Vistas

mejor estimador de la volatilidad para muestras pequeñas

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2011 por geoffc

11

3Resp

2048Vistas

Lib para el Arbitraje Libre de Suavizado de la Volatilidad Implícita de la Superficie?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2011 por Tomalak

9

1Resp

654Vistas

¿Por qué es inútil modelar la volatilidad estocástica cuando se valoran los derivados al estilo Vanilla?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2015 por anon

10

5Resp

547Vistas

Puede la economía clásica explicar cualquier de los llamados hechos estilizados de las finanzas?

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por Rusan Kax

11

1Resp

1028Vistas

Transición entre regímenes de volatilidad

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2016 por adrusi

9

3Resp

1182Vistas

Cómo calcular la Volatilidad Implícita para el fuera-de-la-opciones de dinero?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por dmnc

8

2Resp

623Vistas

El T+H Problema en el Factor de los pronósticos de los modelos

Abierta

Preguntado el 23 de Agosto, 2011 por mendicant

8

1Resp

1063Vistas

Hacer intradía volumen y volatilidad comparten las mismas propiedades?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2014 por amorfis

8

1Resp

1352Vistas

Cómo aproximar el tiempo de reversión a la media de la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por nportelli

8

1Resp

1044Vistas

La densidad de la previsión de un modelo GARCH

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2015 por Radu Marius Florin

9

1Resp

1641Vistas

Markov-Switching E-GARCH con R

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por michael

7

5Resp

1269Vistas

¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por peter.swallow

7

1Resp

535Vistas

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley

7

2Resp

1570Vistas

Cómo derivar la volatilidad adecuada para una opción binaria (con precio de ejercicio/plazo) a partir de datos de mercado?

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2011 por David Pokluda

7

2Resp

919Vistas

Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Dan R

7

4Resp

2368Vistas

¿Cómo evitar que la volatilidad sea negativa al aplicar el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por user3595

7

1Resp

1889Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

7

1Resp

652Vistas

Vol realizado para un intervalo de 15 minutos utilizando los segundos datos

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por vinay k

8

1Resp

395Vistas

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy

7

2Resp

882Vistas

en "la recuperación de las distribuciones de probabilidad de la opción de los precios" - cómo restar influencia de la volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por csmba

6

1Resp

266Vistas

La recolección de los Dividendos mientras aislante de la volatilidad a través de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2013 por bigmattyh

6

1Resp

1652Vistas

Fórmula de bisección modificada para derivar la volatilidad implícita de una opción americana que paga dividendos

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2012 por Maximilian

7

4Resp

2459Vistas

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys

6

2Resp

393Vistas

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26

6

1Resp

1189Vistas

Estabilidad de las correlaciones y volatilidad

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2013 por scottishwildcat

7

2Resp

2970Vistas

Volatilidad local Parametrización del IVS

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por Alex

6

1Resp

362Vistas

La estrategia de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por jfy133

Preguntas de volatilidad

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¿Por qué hay una fuerte correlación intradiaria entre el spot y el vol?

mejor estimador de la volatilidad para muestras pequeñas

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Cómo aproximar el tiempo de reversión a la media de la volatilidad implícita

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Markov-Switching E-GARCH con R

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Cómo derivar la volatilidad adecuada para una opción binaria (con precio de ejercicio/plazo) a partir de datos de mercado?

Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

¿Cómo evitar que la volatilidad sea negativa al aplicar el modelo de Heston?

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Vol realizado para un intervalo de 15 minutos utilizando los segundos datos

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

en "la recuperación de las distribuciones de probabilidad de la opción de los precios" - cómo restar influencia de la volatilidad estocástica?

La recolección de los Dividendos mientras aislante de la volatilidad a través de las opciones?

Fórmula de bisección modificada para derivar la volatilidad implícita de una opción americana que paga dividendos

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

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