Preguntas de stochastic-v

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Covarianza de dos movimientos brownianos

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Preguntado el 11 de Mayo, 2021 por Hao
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Dificultad con el problema de cálculo estocástico

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Preguntado el 2 de Noviembre, 2021 por Nose Programmer
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Opciones de tasas negativas con griegas normales o logarítmicas

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Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Amod Gokhale
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Determinación del precio de no arbitraje de max[B(T), S(T)]

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Dreason94
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HJM en dimensiones infinitas

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Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por user42348
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Comparar los errores en la estimación de una probabilidad

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2021 por user56787
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Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

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Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc
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¿Por qué la cobertura Delta es una cobertura contra la posición corta?

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Preguntado el 28 de Junio, 2019 por matqkks
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Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

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Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit
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Modelo Lee Carter - Mortalidad

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Preguntado el 2 de Junio, 2017 por MerseyViking
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¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

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Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Mo.
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Rogers Satchell Volatilidad

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Guest
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Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

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Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.
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Ecuación de Black Scholes a Heat

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Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562
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Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Abierta
Preguntado el 4 de Abril, 2019 por stavinchain
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Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

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Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided
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Volatilidad de la ATM SABR

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Eliza
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Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por nosklo
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Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

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Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Jon Smock
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Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

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Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536
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¿Se puede medir un proceso de salchicha? (ejercicio de Bjork)

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Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Joan
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¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

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Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por rwols
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Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

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Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis
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Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus
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Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

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Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por mathboy
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¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta
Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan
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¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen
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Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Sydius
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Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

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Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos
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Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta
Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom
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