Preguntas de stochastic010

3

1Resp

219Vistas

HJM en dimensiones infinitas

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por user42348

1

1Resp

162Vistas

Comparar los errores en la estimación de una probabilidad

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2021 por user56787

1

2Resp

546Vistas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc

1

2Resp

333Vistas

¿Por qué la cobertura Delta es una cobertura contra la posición corta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por matqkks

2

1Resp

182Vistas

Resolución de una SDE mediante el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

219Vistas

Modelo Lee Carter - Mortalidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por MerseyViking

1

1Resp

201Vistas

¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Mo.

2

1Resp

208Vistas

Rogers Satchell Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Guest

1

2Resp

329Vistas

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2016 por PP.

1

1Resp

227Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562

8

3Resp

377Vistas

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2019 por stavinchain

1

1Resp

171Vistas

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por misguided

1

2Resp

966Vistas

Volatilidad de la ATM SABR

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Eliza

1

1Resp

308Vistas

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por nosklo

6

1Resp

472Vistas

Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2019 por Jon Smock

3

1Resp

327Vistas

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2019 por user41536

1

2Resp

167Vistas

¿Se puede medir un proceso de salchicha? (ejercicio de Bjork)

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Joan

1

3Resp

437Vistas

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2019 por rwols

5

1Resp

603Vistas

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis

3

2Resp

192Vistas

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2021 por Melursus

7

1Resp

322Vistas

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por mathboy

1

1Resp

862Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

8

1Resp

1576Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen

1

1Resp

175Vistas

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por Sydius

2

1Resp

158Vistas

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Rob Bos

2

1Resp

143Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

3

1Resp

190Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

5

1Resp

249Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

2

1Resp

181Vistas

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Melursus

3

1Resp

197Vistas

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2021 por icc97

Preguntas de stochastic

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Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

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Modelo Lee Carter - Mortalidad

¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

Rogers Satchell Volatilidad

Simular el movimiento browniano geométrico a la deriva bajo una nueva medida

Ecuación de Black Scholes a Heat

Opción de venta americana. El tiempo de ejercicio es una variable aleatoria, el cálculo del pago esperado

Simulación de Vasicek/Ornstein-Uhlenbeck exponencial

Volatilidad de la ATM SABR

Ejemplos de varianza no creciente de un proceso markoviano homogéneo en el tiempo

Estimación de la derivada de Radon-Nikodym a partir de los rendimientos históricos y los datos del precio de las opciones

Problema al derivar la fórmula de Bachelier con los tipos de interés

¿Se puede medir un proceso de salchicha? (ejercicio de Bjork)

¿Qué proceso estocástico produce rendimientos con distribución t de Student?

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Valoración de opciones americanas - Algoritmo de inducción

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Construcción del "Butterfly Spread" como suma de opciones de compra

Medida de martingala local equivalente frente a la medida de martingala equvalente en una configuración browniana

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Interpolación de $\mu(t,X(t))dt+\sigma(t,X(t))dW(t)$

Esquema de Euler para modelos de difusión de saltos

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