Preguntas de pricing

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Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

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Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay
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Cuándo incluir los dividendos en la valoración de las opciones

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2015 por jurgen
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Ejemplo de opciones que no se pueden valorar con el Monte Carlo de mínimos cuadrados

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Preguntado el 1 de Febrero, 2016 por Usuario no registrado
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Valoración neutral del riesgo, derivas y calibración

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Preguntado el 15 de Mayo, 2021 por Permian
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Problema de máxima verosimilitud para un modelo de tipo GARCH

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Preguntado el 3 de Abril, 2020 por Shocker
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¿Cuál es la diferencia entre las primas de riesgo condicional e incondicional?

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Preguntado el 14 de Agosto, 2019 por none
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¿Probabilidad de tocar el strike de call corto y no tocar el strike de put corto de un strangle corto?

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Preguntado el 8 de Junio, 2021 por Usuario no registrado
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Precios en la vida real frente a la teoría

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Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Omar Kohl
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Combinación lineal del movimiento browniano geométrico

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Preguntado el 7 de Agosto, 2015 por RickyTheGeek
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¿Cómo explica el modelo de 3 factores de Fama y French la covarianza de las acciones?

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Preguntado el 3 de Mayo, 2015 por Usuario no registrado
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Llamada digital bajo la dinámica de Ornstein-Uhlenbeck

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2020 por random
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Documentos de precios de los ETFs

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Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por finmathstudent
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Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por itsafire
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¿Por qué Joshi definió el valor de la opción como un pago descontado utilizando una expectativa neutral al riesgo?

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por nailitdown
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¿Cómo se justifica el impulso como factor de riesgo común?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2014 por saint_groceon
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Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Neil McKeown
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Fijación de precios para un tipo extraño de opción de activo o nada

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2017 por Joe
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La intuición económica detrás de la fijación de precios del flujo de caja

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2017 por Richard Poole
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Volatilidad estocástica de Heston, teorema de Girsanov

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Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por JasonD
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¿Afecta el número de días de un mes a la rentabilidad mensual? (estacionalidad)

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Preguntado el 15 de Junio, 2015 por yota
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Ayuda para conciliar un razonamiento incorrecto en la fijación de precios de las opciones: rompecabezas

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Steve
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Opción sobre el tipo de préstamo

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Preguntado el 18 de Febrero, 2017 por alex
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Demostrar que la condición de dispersión vertical está acotada

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Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26689
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Valoración de activos: ¿Qué ocurre con el tipo de interés libre de riesgo y la prima de riesgo?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2016 por Mike Scott
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Límites superiores de los precios de las opciones

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Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por Klaudia
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¿Por qué las empresas lanzan productos a precios mucho más altos, para luego reducirlos drásticamente al cabo de unos meses?

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Preguntado el 23 de Mayo, 2019 por pepoluan
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Enfoques numéricos eficientes para la fijación de precios de las opciones americanas con múltiples fuentes de ruido

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Preguntado el 4 de Abril, 2014 por mockman
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Varianza del paseo aleatorio con deriva

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Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Michal Dymel
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Pregunta sobre los dados - ganancias esperadas al tirar los dados $2$ veces

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Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por user43122
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Proceso de precio descontado - martingala

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por thiag0
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