Preguntas de option-pricing010

2

1Resp

141Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

3

1Resp

198Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

163Vistas

Cálculo de la opción de compra europea, a la manera de Bjork

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Timo

2

1Resp

260Vistas

¿Funciona la fórmula de Black-Scholes cuando la unidad de tiempo está en horas?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Dan

3

1Resp

189Vistas

Fijación del precio de la opción de compra de un bono con cupón según Vasicek

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll

5

1Resp

248Vistas

Funciones periódicas al determinar el precio de no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2019 por Dreason94

1

2Resp

737Vistas

Sesgos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por HackToHell

1

1Resp

144Vistas

Negociable => ¿Satisface la ecuación de precios?

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2015 por gorkem

4

1Resp

414Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

1

2Resp

431Vistas

¿Cómo se utiliza el teorema fundamental de la fijación de precios de los activos?

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2016 por Ian

3

1Resp

227Vistas

Valoración de las opciones europeas sobre dos activos subyacentes

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2021 por Chipset

3

1Resp

165Vistas

Valor intrínseco de las opciones europeas

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por TweakFix

1

1Resp

567Vistas

Opciones dependientes de la trayectoria - ¿Qué modelo elegir?

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2015 por Louis Tsao

3

1Resp

321Vistas

Fechas y convenciones de los swaps de vencimiento constante

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2019 por dimkalinux

1

2Resp

331Vistas

¿Cuál es la causa de la diferencia en el valor teórico vs el valor observado de una opción (call) bajo el modelo de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2018 por Craig Stuntz

2

1Resp

141Vistas

Precios (simples y dobles) Opciones de Barrera de Ventana FX

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2021 por Anakin

2

1Resp

143Vistas

No hay almuerzo gratis con riesgo acotado y desvanecido

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102

4

1Resp

191Vistas

¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2021 por madunix

1

1Resp

128Vistas

Cálculo del precio de la opción sólo con los tipos

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por prmths

4

1Resp

464Vistas

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0

1

1Resp

221Vistas

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por JamesR

1

1Resp

131Vistas

Modelo de fijación de precios binomial d y u

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por chrome

1

1Resp

1171Vistas

¿Qué modelo de mercado de predicción es eficiente y sencillo de utilizar?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2013 por Thomas Lötzer

4

1Resp

208Vistas

¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo

1

1Resp

307Vistas

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por Arief

1

1Resp

361Vistas

la tarificación del reaseguro equivale a la tarificación de las opciones

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2013 por Ape-inago

1

1Resp

114Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por steve

1

1Resp

142Vistas

Neutralidad del riesgo: Factores de descuento del $P$ mundo según las preferencias de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por xahtep

1

1Resp

305Vistas

Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Usuario no registrado

1

1Resp

364Vistas

¿Condiciones iniciales/límite para una opción mariposa?

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2016 por Maggie

Preguntas de option-pricing

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Modelo de volatilidad de Bergomi

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Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

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Valor intrínseco de las opciones europeas

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Precios (simples y dobles) Opciones de Barrera de Ventana FX

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¿Cómo le pones precio a una opción de maíz fresco?

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¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Modelo Black-Scholes no lineal frente a Black-Scholes lineal

Modelo de fijación de precios binomial d y u

¿Qué modelo de mercado de predicción es eficiente y sencillo de utilizar?

¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

Modificación de la ecuación básica de Black Scholes para variables dependientes del tiempo - Per Wilmott?

la tarificación del reaseguro equivale a la tarificación de las opciones

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Valoración de opciones Monte Carlo: Promedio del precio por trayectoria

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