Preguntas de monte-carlo

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de Djoker

1

0Resp
331Vistas

generación de una RV correlacionada que tiene la misma correlación con las muestras existentes

Abierta
Preguntado el 17 de Enero, 2018 por Djoker
Etiquetas :
Imagen de perfil de Stoic

1

1Resp
1123Vistas

¿Cómo se obtienen los valores críticos de la prueba Dickey-Fuller aumentada (ADF) mediante el método de Montecarlo?

Abierta
Preguntado el 20 de Mayo, 2016 por Stoic
Etiquetas :
Imagen de perfil de Chad

2

0Resp
171Vistas

¿Qué opciones suelen ser precioadas en la práctica por la simulación de Montecarlo?

Abierta
Preguntado el 9 de Julio, 2020 por Chad
Etiquetas :
Foto de perfil de tzot

1

2Resp
1982Vistas

Simulación de MonteCarlo de los precios de las acciones utilizando el esquema de milstein con el rendimiento de los dividendos?

Abierta
Preguntado el 5 de Enero, 2014 por tzot
Etiquetas :
Foto de perfil de Zakoff

1

1Resp
188Vistas

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Resuelta
Preguntado el 12 de Julio, 2015 por Zakoff
Etiquetas :
Foto de perfil de Sunny88

1

2Resp
759Vistas

Cálculo de la sensibilidad de las opciones de la cesta

Resuelta
Preguntado el 19 de Febrero, 2014 por Sunny88
Etiquetas :
Foto de perfil de user3595

1

1Resp
835Vistas

Simulaciones de Heston MC - Aceleración en Matlab

Resuelta
Preguntado el 18 de Junio, 2013 por user3595
Etiquetas :
Imagen de perfil de Jesper Tidblom

4

2Resp
258Vistas

Simulación del modelo Heston, ¿la mejor referencia?

Resuelta
Preguntado el 5 de Octubre, 2020 por Jesper Tidblom
Etiquetas :
Imagen de perfil de random

7

1Resp
220Vistas

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Abierta
Preguntado el 11 de Abril, 2021 por random
Etiquetas :
Imagen de perfil de kentcdodds

2

1Resp
267Vistas

Simulación de activos de diferentes monedas

Abierta
Preguntado el 20 de Noviembre, 2018 por kentcdodds
Etiquetas :
Imagen de perfil de Usuario no registrado

3

1Resp
589Vistas

¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

Resuelta
Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Foto de perfil de Shivan Dragon

3

1Resp
989Vistas

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Shivan Dragon
Etiquetas :
Foto de perfil de woh32

2

2Resp
200Vistas

Cambio de muestreo en el movimiento browniano conductor de un proceso CIR

Resuelta
Preguntado el 2 de Julio, 2021 por woh32
Etiquetas :
Imagen de perfil de thiag0

3

2Resp
186Vistas

EPE para el swap de tipos de interés

Resuelta
Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0
Etiquetas :
Imagen de perfil de David Hay

3

1Resp
448Vistas

Variables aleatorias correlacionadas con autocorrelación adicional - ¿Cholesky multidimensional?

Resuelta
Preguntado el 7 de Octubre, 2015 por David Hay
Etiquetas :
Foto de perfil de matt wilkie

2

1Resp
437Vistas

simular la superficie de volatilidad

Resuelta
Preguntado el 23 de Julio, 2020 por matt wilkie
Etiquetas :
Foto de perfil de Lie Ryan

3

1Resp
299Vistas

Fórmula para los cuantiles de los tipos de cambio en el modelo de 1 factor de Hull-White

Abierta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Lie Ryan
Etiquetas :
Imagen de perfil de thelsdj

1

1Resp
204Vistas

Cómo calcular el rendimiento estimado con rendimientos variables y días de permanencia

Resuelta
Preguntado el 12 de Abril, 2018 por thelsdj
Etiquetas :
Imagen de perfil de Roy Tang

1

2Resp
844Vistas

Probabilidad condicional del movimiento geométrico browniano

Resuelta
Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Roy Tang
Etiquetas :
Imagen de perfil de Jeremiah

3

3Resp
1065Vistas

cómo simular los forwards de divisas

Resuelta
Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por Jeremiah
Etiquetas :
Foto de perfil de Agenog

1

1Resp
153Vistas

Proceso Wiener correlacionado

Resuelta
Preguntado el 2 de Mayo, 2021 por Agenog
Etiquetas :
Foto de perfil de Usuario no registrado

2

1Resp
208Vistas

¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Resuelta
Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado
Etiquetas :
Imagen de perfil de PyRsquared

1

1Resp
995Vistas

¿Cómo calcular los parámetros de media y volatilidad para el movimiento browniano geométrico?

Resuelta
Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
Etiquetas :
Imagen de perfil de RedFilter

1

1Resp
167Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta
Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter
Etiquetas :
Imagen de perfil de eulerfx

1

1Resp
837Vistas

Valor de la mediana para la simulación del movimiento browniano geométrico

Resuelta
Preguntado el 17 de Diciembre, 2014 por eulerfx
Etiquetas :
Imagen de perfil de amz

1

1Resp
701Vistas

Pasos de tiempo en el modelo Vasicek

Resuelta
Preguntado el 24 de Enero, 2016 por amz
Etiquetas :
Foto de perfil de 7wp

1

1Resp
511Vistas

Movimiento browniano geométrico: d(S) frente a d(ln(S))

Resuelta
Preguntado el 2 de Enero, 2016 por 7wp
Etiquetas :
Imagen de perfil de elgrego

1

1Resp
198Vistas

Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

Resuelta
Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego
Etiquetas :
Foto de perfil de amz

2

1Resp
127Vistas

Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

Resuelta
Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz
Etiquetas :
Foto de perfil de Daniel

1

2Resp
549Vistas

Cálculo de Vega por diferencias finitas - confirmación del enfoque adecuado

Resuelta
Preguntado el 4 de Febrero, 2022 por Daniel
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X