Preguntas de la-volatilidad-de-los010

9

1Resp

1638Vistas

Markov-Switching E-GARCH con R

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por michael

7

5Resp

1266Vistas

¿Existe siempre una volatilidad implícita para una opción binaria?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por peter.swallow

7

1Resp

531Vistas

Filtrando los efectos de AR(1) antes de usar el modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2014 por fredley

7

2Resp

1566Vistas

Cómo derivar la volatilidad adecuada para una opción binaria (con precio de ejercicio/plazo) a partir de datos de mercado?

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2011 por David Pokluda

7

2Resp

915Vistas

Volar De Orden Superior El Proceso De Parametrización

Abierta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por Dan R

7

4Resp

2365Vistas

¿Cómo evitar que la volatilidad sea negativa al aplicar el modelo de Heston?

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por user3595

7

1Resp

1886Vistas

¿Puede alguien darme un ejemplo práctico de fijación de precios y cálculo del IV en opciones sobre índices de renta variable? (es decir, utilizando datos reales del mercado)

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2011 por John Meagher

7

4Resp

7347Vistas

Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo

7

1Resp

648Vistas

Vol realizado para un intervalo de 15 minutos utilizando los segundos datos

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2016 por vinay k

8

1Resp

391Vistas

¿Cómo se obtienen los momentos neutrales al riesgo del BKM?

Abierta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2017 por Fredy

7

2Resp

878Vistas

en "la recuperación de las distribuciones de probabilidad de la opción de los precios" - cómo restar influencia de la volatilidad estocástica?

Abierta

Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por csmba

6

1Resp

263Vistas

La recolección de los Dividendos mientras aislante de la volatilidad a través de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2013 por bigmattyh

6

1Resp

1649Vistas

Fórmula de bisección modificada para derivar la volatilidad implícita de una opción americana que paga dividendos

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2012 por Maximilian

7

4Resp

2456Vistas

Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Soltys

6

2Resp

390Vistas

¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26

6

1Resp

1186Vistas

Estabilidad de las correlaciones y volatilidad

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2013 por scottishwildcat

7

2Resp

2965Vistas

Volatilidad local Parametrización del IVS

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2015 por Alex

6

1Resp

359Vistas

La estrategia de la volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2019 por jfy133

5

1Resp

596Vistas

La Heston Solución Para La Opción Europea - Jim Gatheral

Abierta

Preguntado el 23 de Mayo, 2017 por Dev Kanchen

5

3Resp

1469Vistas

¿Cómo aplicar el "Problema de la Mochila" para minimizar la volatilidad de una cartera?

Abierta

Preguntado el 9 de Febrero, 2015 por psst

5

2Resp

1786Vistas

Cómo comparar la volatilidad de los modelos?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2013 por psst

5

1Resp

2483Vistas

¿Cómo calcular la sonrisa de la volatilidad implícita de la cesta utilizando correlaciones?

Abierta

Preguntado el 3 de Marzo, 2015 por Greg Reynolds

8

1Resp

1792Vistas

Continua delta hedge fórmula

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2017 por ehuang

6

1Resp

4359Vistas

Estimación de la deriva y la volatilidad históricas

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2017 por JCCM

5

4Resp

1795Vistas

¿Cómo seleccionar la suposición inicial para la volatilidad implícita?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2016 por Mr. Shiny and New 安宇

5

2Resp

503Vistas

La obtención de una constante de matriz de covarianza de volatilidad estocástica de los procesos de

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2013 por andol

4

1Resp

883Vistas

¿Está libre la interpolación de splines cúbicos en el arbitraje de volatilidad de swaption?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2014 por churnd

4

2Resp

1145Vistas

¿Es diferente la curva de volatilidad implícita según los modelos Black-Scholes y Bachelier?

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2017 por user26708

4

2Resp

316Vistas

Relación entre IV y SD

Abierta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por Amir

5

1Resp

349Vistas

Efecto del Vol-of-Vol en el VIX

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Joel Meador

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Inclinado hacia abajo sonrisa en el modelo normal

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