Preguntas de fijación-de-precios

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Números complejos en VBA

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2020 por Piszczu
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Calibración cuando no se conoce la función característica

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2020 por thiag0
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Black76: Precios de opciones sobre futuros

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Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por jmassey
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¿Qué representa la portada de Precios de opciones no lineales de Guyon y Labordere?

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Preguntado el 20 de Marzo, 2021 por Armend Veseli
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¿Por qué el precio de los bonos tiende a 100?

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Woody
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Cómo estimar empíricamente una curva de demanda

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Preguntado el 17 de Enero, 2016 por Simon Foster
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Precios de Swap de retorno total exigible

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Preguntado el 27 de Abril, 2020 por Robert Williams
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¿Cuáles son algunas aproximaciones útiles a la fórmula de Black-Scholes?

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Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por bjoernz
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¿Por qué las Derivas no están en el Black Scholes Fórmula

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Preguntado el 18 de Junio, 2013 por Mike Mazur
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La probabilidad de tocar

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Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por ICR
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¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Büthe
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¿Por qué difieren la superficie de volatilidad de las opciones de compra y de venta?

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Preguntado el 4 de Febrero, 2012 por notandy
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Dualidad entre la cartera de reequilibrio constante (CRP) y el derivado correspondiente

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2011 por penti
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¿Cómo se puede calcular los Griegos en los Futuros del VIX

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2011 por Greg
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Cómo obtener los griegos el uso de Monte-Carlo para arbitrario opción?

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Preguntado el 24 de Abril, 2012 por DShook
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¿Cómo cotizar una opción de índice de volatilidad?

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Max opción de apalancamiento huelga

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Andrey
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Probabilidad neutral al riesgo

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¿Existen análisis exhaustivos del decaimiento de theta en las opciones semanales?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2011 por Tundey
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¿Cómo debe FX opciones de precio cuando una moneda artificialmente tapado?

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¿Cómo los diferentes modelos de impacto opción Griegos?

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Black-Scholes bajo estocásticos de tipos de interés

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Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Xiong Chiamiov
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¿Qué herramientas se utilizan para resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales en las finanzas cuantitativas?

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¿Cuáles son los principales defectos del Teorema de la Recuperación de Ross?

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¿Cómo depende el valor del tiempo de una opción de la distancia al dinero?

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¿Cómo obtener numéricamente el delta?

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Maneras de tratar el tiempo en el BS fórmula

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Extensiones del modelo Black-Scholes

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¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia del mercado, el equilibrio del mercado y el no arbitraje?

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2014 por Johan
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Valor de tiempo de la opción no siempre conduce a un aumento del valor de la opción

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Preguntado el 7 de Abril, 2015 por Hector
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