Preguntas de estocástico-cálculo010

3

1Resp

291Vistas

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Abierta

Preguntado el 15 de Junio, 2019 por M.R. Mehrnejad

3

2Resp

839Vistas

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Tsuyoshi Ito

3

2Resp

814Vistas

Derivación del lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 1 de Julio, 2016 por Rex

3

1Resp

1948Vistas

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Andrey

3

1Resp

242Vistas

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por Nathan

3

1Resp

382Vistas

Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2014 por Matt

2

1Resp

420Vistas

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por user26651

2

1Resp

244Vistas

El segundo Momento del Proceso de Stock

Abierta

Preguntado el 28 de Febrero, 2016 por TerrorBite

2

3Resp

342Vistas

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2016 por user15071

2

1Resp

580Vistas

Métodos de SDE de Calibración

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2015 por jnrg

2

3Resp

311Vistas

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por MIMAD

2

1Resp

186Vistas

Precio de la opción de derivación con estas dinámicas

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2016 por mmacaulay

2

1Resp

469Vistas

"Expectativa" de un FX Forward

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por TerrorBite

4

1Resp

430Vistas

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2018 por Shadow00Caster

2

3Resp

570Vistas

Pregunta sobre la variación cuadrática

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2013 por Sameet

2

1Resp

244Vistas

Encontrar el proceso de $X/Y$

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2018 por Adarsh Vengarathodi

2

2Resp

575Vistas

Bachelier modelo: número de acciones en replicar la estrategia de

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2014 por Maciek

2

1Resp

306Vistas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo

5

2Resp

645Vistas

Intuición para el teorema de representación de Martingala

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2020 por Scott

2

1Resp

415Vistas

¿Qué es la filtración descrito?

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

3

2Resp

352Vistas

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2019 por nailitdown

2

1Resp

931Vistas

Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2016 por Drejon

2

1Resp

358Vistas

Probabilidad de incumplimiento de Stock barrera

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Timothy Khouri

2

2Resp

218Vistas

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2019 por Dreason94

4

2Resp

447Vistas

Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

Abierta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2016 por Ajaxx

2

0Resp

354Vistas

Solución cerrada para el modelo de precio de bono convertible de dos factores

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2016 por Ajaxx

2

1Resp

804Vistas

¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por mrbradleyt

1

0Resp

163Vistas

Cómo entender los siguientes límites cuando kapa limita a Cero

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por zinspire

1

0Resp

177Vistas

El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2017 por user1008646

1

0Resp

572Vistas

Stratonovich Integral y lema de Ito's

Resuelta

Preguntado el 26 de Julio, 2016 por DMan

Preguntas de estocástico-cálculo

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cuál es la forma más fácil de aprender de precios de opciones con inhibidores de la PDE?

Modelo Negro y Normal para Caplet usando Python

Derivación del lema de Ito

Cómo conseguir el Movimiento Browniano Geométrico de la forma cerrada de la solución en el modelo Black-Scholes?

Por qué la subreplicación no se estudia en la literatura

Cómo conseguir Black Scholes Geométrico Browniano Movimiento diferencial formulario formulario de la forma cerrada?

¿Cómo valorar una opción de compra que depende de dos procesos de Wiener?

El segundo Momento del Proceso de Stock

Propiedad Supermartingale de Put Americano Perpetuo

Métodos de SDE de Calibración

¿Es un bono que vence en $T$ precio limpio o sucio una martingala bajo el $T$ -¿Medida de avance?

Precio de la opción de derivación con estas dinámicas

"Expectativa" de un FX Forward

Cómo encontrar el correcto cambio de la medida

Pregunta sobre la variación cuadrática

Encontrar el proceso de $X/Y$

Bachelier modelo: número de acciones en replicar la estrategia de

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Intuición para el teorema de representación de Martingala

¿Qué es la filtración descrito?

Supuestos en el uso de riesgo-neutral fórmula de fijación de precios

Lemma de Ito, diferenciación de una integral con movimiento browniano

Probabilidad de incumplimiento de Stock barrera

Pregunta sobre el precio de no arbitraje de una opción de compra

Lema de Ito de los bonos convertibles bajo el modelo de dos factores Tipo de interés

Solución cerrada para el modelo de precio de bono convertible de dos factores

¿Es la regla de multiplicación del movimiento browniano una definición o es un teorema?

Cómo entender los siguientes límites cuando kapa limita a Cero

El beneficio de un indicador impar de una acción es mayor que otra

Stratonovich Integral y lema de Ito's

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: