Preguntas de black010 | Finanhelp.com

2

1Resp

257Vistas

Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh

1

4Resp

492Vistas

Suponiendo que los supuestos de Black-Scholes son correctos, ¿la rentabilidad esperada de la compra/venta de opciones sería 0?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2015 por buggaby

1

1Resp

292Vistas

¿Qué volatilidad utilizar en la fijación de precios máximos con descuento CSA?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2017 por David Robles

1

1Resp

239Vistas

Modelo bivariante Black-Sholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2015 por mijenix

4

1Resp

298Vistas

Mark Joshi utiliza el precio a plazo para valorar una opción que paga $S_t^2-K$ si $S_t^2>K$ y cero en caso contrario? ¿Por qué podemos hacerlo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2019 por nailitdown

12

5Resp

1988Vistas

¿Cómo realizar simulaciones de Monte Carlo para comprobar la validez de Black Scholes para una opción específica?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

11

3Resp

8492Vistas

¿Cuáles son las principales limitaciones de Black Scholes?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

385Vistas

Opción de compra ZCB analítica bajo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2016 por Drejon

1

2Resp

148Vistas

Término de deriva en el modelo Black-Scholes Martingale

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2021 por mark tween

1

1Resp

231Vistas

¿Modelo de Black Scholes sin utilizar el teorema de Girsanov? ¿Podría ocurrir?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por miestasmia

1

1Resp

539Vistas

Demostrar que $V=\sum_{i=1}^n h_i(t)S_i(t)$ satisface la ecuación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2017 por IllusiveBrian

1

2Resp

243Vistas

¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

415Vistas

Calcular el precio en el momento t=0

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2019 por njwrigley

2

1Resp

398Vistas

Contradicción del supuesto de derivación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2014 por Chris B.

1

1Resp

234Vistas

Ecuación de Black Scholes a Heat

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2020 por user49562

1

1Resp

168Vistas

¿Depósito de efectivo en la cartera de réplica para la ecuación BS innecesario?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2018 por Sarma

2

2Resp

312Vistas

Implicaciones de la trama de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por prasanna

2

1Resp

214Vistas

Ayuda con un trabajo de investigación sobre la ecuación de Black-Scholes

Cerrada

Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por James Gregory

1

1Resp

303Vistas

Ponderaciones de capitalización bursátil de la cartera Black-Litterman

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2020 por rlangner

1

1Resp

201Vistas

¿Cuál es la relación entre el SDF del modelo Black-Scholes-Merton y el proceso exponencial del teorema de Girsanov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2020 por Shocker

1

1Resp

2480Vistas

Fórmula para la varianza de la compra/venta europea en Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2013 por Teflon Ted

4

1Resp

2805Vistas

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Silfheed

14

1Resp

564Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

4

3Resp

1354Vistas

Simetría Put Call

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2018 por Dick Carlington

1

2Resp

215Vistas

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2015 por modulaaron

1

2Resp

242Vistas

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Permian

2

2Resp

151Vistas

¿Qué hace que los precios de las opciones difieran tanto del modelo Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por cardycakes

1

1Resp

146Vistas

El segundo proceso $S$ de Björk al introducir medidas de martingala

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2019 por Neal Swearer

1

1Resp

295Vistas

Rendimiento de los dividendos de las opciones del índice ASX 200 (XJO)

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por belugabob

2

1Resp

325Vistas

Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por user49191

Preguntas de black

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Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

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Contradicción del supuesto de derivación de Black-Scholes

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Fórmula para la varianza de la compra/venta europea en Black Scholes

Aproximación a la opción At-The-Money-Forward

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Simetría Put Call

Valorar una nota estructurada con Black-Scholes

Calcule el precio de un derivado que paga $\log(S_T)S_T$ en el mundo de Black Scholes

¿Qué hace que los precios de las opciones difieran tanto del modelo Black-Scholes?

El segundo proceso $S$ de Björk al introducir medidas de martingala

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Idea de utilizar el logaritmo para resolver la SDE en el modelo Black-Scholes

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