Preguntas de yield-curve

1

2Resp

2690Vistas

¿Es la "curva de swap" un sinónimo de la "curva de rendimiento"?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por jules

1

1Resp

156Vistas

¿Por qué la intervención de los bancos centrales puede hacer que la curva de rendimiento invertida sea menos eficaz como señal de recesión?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por Maryanne

3

1Resp

1648Vistas

Cómo sumar curvas de tipos de interés en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por kbrinley

1

2Resp

180Vistas

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32

1

1Resp

112Vistas

BootStrap con quantlib USD SOFR (vs. FIXED RATE) swap curve

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2023 por TourEiffel

2

1Resp

335Vistas

Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por adrusi

2

1Resp

172Vistas

Tratando de entender la curva de rendimiento de Estados Unidos y la inflación mundial

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2021 por Vicki Lapke

1

2Resp

113Vistas

¿Cómo se calcula el rendimiento de este bono en concreto?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2023 por Fathan

1

1Resp

1584Vistas

Construcción de la curva de rendimiento directamente a partir de los datos de rendimiento al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Ben L

1

1Resp

130Vistas

Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2022 por TourEiffel

1

1Resp

127Vistas

¿Por qué no se puede utilizar un modelo de tipo de interés de dos factores para valorar un bono con cupón como la suma de opciones sobre ZCBs

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Craig Stuntz

2

1Resp

173Vistas

Consejos para automatizar la construcción de la curva de intercambio

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2021 por Sergey Stolyarov

5

2Resp

191Vistas

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por David Tischler

6

1Resp

196Vistas

Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por AK88

4

2Resp

147Vistas

¿Precios en caso de que la moneda de pago y la moneda de la garantía sean diferentes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por adi

1

1Resp

84Vistas

La interpolación de la curva cero no recupera las tasas de entrada de los puntos nodales

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2023 por allan

2

1Resp

143Vistas

Descomposición de la estructura temporal de una curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2024 por Rafael

3

0Resp

1702Vistas

Rendimiento nominal, rendimiento de los bonos y tipo cero

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2019 por user49191

1

1Resp

733Vistas

QuantLib FittedBondDiscountCurve fitResults [Error]

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Paul Delhanty

2

1Resp

143Vistas

Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2017 por Julian

2

3Resp

1984Vistas

Factores de descuento a tipos cero

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por argv0

1

1Resp

609Vistas

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Ben

3

2Resp

566Vistas

Curva de rendimiento de los bonos corporativos

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Sbennett

1

2Resp

289Vistas

Interpolación de la curva de rendimiento en horizontes (muy) cortos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Richard C. McGuire

1

1Resp

122Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall

2

1Resp

327Vistas

Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Andres

2

1Resp

331Vistas

Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2019 por justSteve

1

3Resp

346Vistas

YTM de las emisiones de bonos "muy maduros"

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2018 por adrusi

1

1Resp

168Vistas

Construir una curva de Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por Ameyah

2

1Resp

248Vistas

Construcción de curvas para un intercambio

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright

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Descomposición de la estructura temporal de una curva de rendimiento

Rendimiento nominal, rendimiento de los bonos y tipo cero

QuantLib FittedBondDiscountCurve fitResults [Error]

Discretización de la varianza condicional en el modelo dinámico libre de arbitraje de Nelson Siegel

Factores de descuento a tipos cero

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Curva de rendimiento de los bonos corporativos

Interpolación de la curva de rendimiento en horizontes (muy) cortos

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés

YTM de las emisiones de bonos "muy maduros"

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