Preguntas de volatility-smile

1

1Resp

334Vistas

Ajustando una sonrisa de volatilidad con pySABR - Implementación de Python del modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Erik

1

2Resp

126Vistas

cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por WTraveler

2

1Resp

218Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

1

1Resp

397Vistas

Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe

10

2Resp

3037Vistas

Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti

1

1Resp

144Vistas

¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787

7

1Resp

2508Vistas

QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley

2

1Resp

194Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon

8

1Resp

1576Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen

0

1Resp

138Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

3

1Resp

99Vistas

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter

7

1Resp

259Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

3

2Resp

340Vistas

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Resuelta

Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom

3

4Resp

261Vistas

¿Qué está mal en calibrar las volatilidades implícitas con polinomios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Mansour

2

2Resp

79Vistas

Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por chris

1

1Resp

585Vistas

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2017 por Pony

1

1Resp

166Vistas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev

2

1Resp

199Vistas

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams

3

1Resp

765Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

1

1Resp

194Vistas

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom

5

1Resp

343Vistas

Cobertura del riesgo vega con varswaps

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por eekmeter

5

1Resp

603Vistas

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis

1

1Resp

331Vistas

¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Joseph

1

1Resp

821Vistas

Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis

1

1Resp

189Vistas

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

3

1Resp

207Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

7

2Resp

168Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

2

1Resp

173Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

0

1Resp

35Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

10

1Resp

309Vistas

¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por JavaNewbie

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Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

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Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

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Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

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