Preguntas de volatility

1

1Resp

205Vistas

SPX Convexity Spread

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Permian

2

1Resp

114Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

1

1Resp

1384Vistas

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie

3

1Resp

283Vistas

Regla de actualización de la volatilidad mediante r

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2015 por Usuario no registrado

1

1Resp

198Vistas

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom

1

1Resp

174Vistas

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2021 por DotnetDude

1

1Resp

194Vistas

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

1

1Resp

123Vistas

Fórmula 1.2 del libro "Volatility Trading" de Euan Sinclair

Abierta

Preguntado el 1 de Mayo, 2023 por Thf

7

1Resp

2511Vistas

QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley

2

1Resp

220Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

6

3Resp

569Vistas

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour

1

1Resp

283Vistas

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay

8

1Resp

1581Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen

1

1Resp

140Vistas

VIX frente a la volatilidad histórica

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por jokoon

2

1Resp

278Vistas

Las fórmulas de volatilidad del libro "Volatility Trading" de Sinclair difieren del TTR

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2022 por Ozgur Ozcitak

3

1Resp

142Vistas

Cálculo del precio de la opción utilizando la volatilidad local y Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2024 por vartec

2

1Resp

280Vistas

Volatilidad local y volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Octubre, 2019 por NicoTek

1

1Resp

894Vistas

Cómo leer un gráfico de percentil de volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Jacobbus

4

1Resp

1868Vistas

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan

1

1Resp

289Vistas

Volatilidad y remuestreo

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Rasty Groman

2

1Resp

211Vistas

Rogers Satchell Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Guest

0

1Resp

141Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

1

2Resp

164Vistas

¿Por qué es la volatilidad implícita más importante que la asimetría para fijar precios de posición de venta?

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2022 por jomar

1

1Resp

87Vistas

Volatilidad implícita de una acción

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por y ramesh rao

3

1Resp

102Vistas

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter

2

1Resp

151Vistas

¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por Alex

2

1Resp

439Vistas

simular la superficie de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por matt wilkie

2

1Resp

158Vistas

La fórmula de Dupire por una cartera replicante

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2021 por Mansour

2

1Resp

1034Vistas

Volatilidad implícita como volatilidad de cobertura delta de equilibrio

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2019 por Usuario no registrado

7

1Resp

263Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom

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Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

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¿Cómo se obtienen las pendientes de compra y de venta en la parametrización SVI-JW?

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