Preguntas de volatilidad

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El ajuste de distribuciones a los datos financieros utilizando la volatilidad del modelo para la estimación de VaR

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Preguntado el 6 de Abril, 2013 por Iain
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Rica La Volatilidad, Baja Volatilidad

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Preguntado el 15 de Marzo, 2015 por benqus
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¿Por qué el precio de un derivado no dependen de la derivada con el que de cobertura del riesgo de volatilidad?

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Preguntado el 3 de Agosto, 2012 por Jordie
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Por qué es tan importante la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por memegame
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¿La autocorrelación de los rendimientos de los abdominales es sólo una consecuencia del estallido de la volatilidad?

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Preguntado el 26 de Abril, 2017 por John Fouhy
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Lo que impulsa los cambios en la volatilidad implícita en los Etf/ETNs?

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Preguntado el 31 de Enero, 2012 por Tundey
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¿Bakshi, Kapadia y Madan (2003) VIX enfoque de construcción de subestimar la volatilidad?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por kbrinley
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¿Por qué las acciones con baja desviación estándar suelen tener una rentabilidad futura superior?

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Preguntado el 29 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por nosklo
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¿Volatilidad condicional o incondicional?

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Preguntado el 28 de Octubre, 2012 por Gavin McTaggart
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Hacer la baja volatilidad de las existencias de superar a la alta volatilidad de las acciones en el largo plazo?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2011 por aceinthehole
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Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

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Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck
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Las Ideas acerca de los modelos de volatilidad Estocástica

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Preguntado el 15 de Agosto, 2015 por Marc anthony
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Datos de los minutos del índice CBOE

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Preguntado el 16 de Junio, 2016 por kroonike
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¿Cuál es la diferencia entre los modelos paramétricos y no paramétricos?

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Preguntado el 10 de Junio, 2020 por Rick T
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Convertir volatilidad en rendimiento

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Preguntado el 24 de Julio, 2019 por Ev0oD
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La intuición detrás de la Volatilidad Implícita de la Superficie

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Preguntado el 12 de Julio, 2019 por Tony C
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Cómo calcular la volatilidad implícita utilizando el modelo de fijación de precios de opciones binomiales

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Preguntado el 15 de Junio, 2013 por Espo
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Volatilidad del intercambio de varianza

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Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Soltys
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Lugar y Vol Correlación en Idealizada de los Regímenes de la Volatilidad de la Superficie

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Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por Permian
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Cómo es la volatilidad de los diferentes de la varianza?

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Preguntado el 9 de Enero, 2019 por northirid
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aclaración a utilizar la asignación de los métodos para obtener el arbitraje libre sabr

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Preguntado el 4 de Agosto, 2016 por Mike Smith
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¿Es lineal la volatilidad local si la sonrisa es lineal?

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Preguntado el 28 de Marzo, 2017 por TheNano
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Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma
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Gamma Pnl vs Vega Pnl

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Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por Permian
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La extrapolación de los SVI

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Preguntado el 2 de Diciembre, 2015 por Joshdan
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relación entre el activo y la equidad volatilidades - modelo de merton

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Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por Peter Hoven
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Cómo podría un comercio de la volatilidad de sesgar si usted piensa que es demasiado plana o empinada?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2018 por Akeem
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¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

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Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb
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Negociables información desde BS volatilidad Implícita

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por dr_pepper
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