Preguntas de varianza-media

2

1Resp

177Vistas

ARMA momentos de prueba

Abierta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por user2665119

4

0Resp

419Vistas

¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por user43090

4

1Resp

409Vistas

Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page

4

1Resp

2040Vistas

Cartera de media-varianza y programación cuadrática

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel

4

1Resp

209Vistas

Ledoit/Lobo covarianza de la contracción en riesgo de paridad de optimización

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por RePra

8

3Resp

3350Vistas

¿Por qué el modelo de Markowitz de varianza-media requiere la suposición de normalidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2017 por DreamWerx

11

2Resp

10128Vistas

Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru

3

1Resp

367Vistas

Calcular la cartera de varianza media

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2016 por Jan Hudec

6

3Resp

547Vistas

Generalizado De La Media De La Varianza De La Cartera De

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2017 por Darren

4

2Resp

1073Vistas

Monte Carlo basado en la media de la varianza de la optimización de la

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2016 por 100101011011010011010110101110

2

3Resp

573Vistas

La media y la desviación estándar de la serie de precios con Kalman

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2016 por Joe

6

2Resp

560Vistas

¿Teoría de la media de la cartera de variación y el problema del mundo real?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por Matt

5

3Resp

31247Vistas

Cómo calcular el rendimiento esperado basado en datos históricos para el Análisis de Varianza de la Media

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2011 por grapefrukt

4

1Resp

815Vistas

Markowitz Media-Varianza Implícita Devuelve

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por Ngoc Pham

3

2Resp

841Vistas

Cómo realizar la optimización de cartera con el usuario definido por el rendimiento esperado y de las varianzas mediante R?

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Wilfred Reinke

2

2Resp

199Vistas

¿Por qué se puede descuidar la media de la varianza cuando el paso de tiempo es muy pequeño?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

389Vistas

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf

5

1Resp

261Vistas

¿Paradoja de riesgo/rendimiento en la optimización de Markowitz?

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Tristophe

4

1Resp

285Vistas

Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por Envious Page

5

2Resp

1733Vistas

optimización de la varianza media frente al máximo ratio de sharpe

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por kurosch

13

1Resp

1002Vistas

Carteras Tipo

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul

5

2Resp

2237Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado de la devuelve y la varianza?

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2018 por iacoware

5

1Resp

688Vistas

Optimización robusta-bayesiana en el marco de Markowitz

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2013 por Taty Siqueira

4

3Resp

530Vistas

Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2016 por Ronnie Brown

5

1Resp

461Vistas

¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2020 por RePra

4

5Resp

360Vistas

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Abierta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Nikhil Girraj

5

2Resp

244Vistas

Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

Abierta

Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por Iñigo Hernáez Corres

3

1Resp

2871Vistas

Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Joop Hox

4

1Resp

663Vistas

¿Dólar neutral además de mercado neutral?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Søren Spelling Lund

4

3Resp

327Vistas

¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

Abierta

Preguntado el 24 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

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¿Qué incluye el concepto de "enfoque estándar de Markowitz"?

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Métodos para obtener estimaciones superiores de los rendimientos en la optimización de carteras v.m.

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¿Cuál es la diferencia entre el cuadrado de la devuelve y la varianza?

Optimización robusta-bayesiana en el marco de Markowitz

Es este se dio cuenta de "eficiente" de la frontera razonable?

¿Puede una línea de mercado de capitales tener una pendiente negativa?

Es más robusto Covarianza estimación posible?

Multi-período de la cartera de asignación: Tiempo de enfoque incoherente

Optimización de cartera de varianza media (solo largo) CVXPY incluyendo restricción de cardinalidad

¿Dólar neutral además de mercado neutral?

¿Algún modelo de cartera que no se base en los momentos de rendimiento de los activos?

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