Preguntas de variance

1

1Resp

749Vistas

Varianza terminal en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar

4

1Resp

131Vistas

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2024 por Brent J

1

1Resp

508Vistas

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Chad

1

1Resp

331Vistas

¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

512Vistas

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

396Vistas

¿cómo calcular la asimetría diaria de las series temporales de rendimiento diario de S&P si no hay otras series temporales de alta frecuencia?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2014 por Seamus

2

1Resp

357Vistas

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88

1

1Resp

80Vistas

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2024 por kce

1

1Resp

76Vistas

Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2024 por Philipp

11

1Resp

340Vistas

De los procesos VG y NIG al GBM

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por kbrinley

1

2Resp

271Vistas

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja

2

2Resp

534Vistas

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2016 por user25485

1

1Resp

291Vistas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2020 por Kelly Thomas

1

1Resp

85Vistas

¿Son las desviaciones generalmente estables para un instrumento determinado?

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Claudio Floreani

1

1Resp

211Vistas

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2022 por Seth

1

3Resp

272Vistas

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

4

1Resp

254Vistas

Riesgo, rentabilidad requerida y volatilidad esperada: ¿cuál es la relación?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Samuel Meacham

2

2Resp

6388Vistas

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por projecktzero

3

1Resp

1060Vistas

Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

104Vistas

Comparar el grado de dispersión sin calcular la varianza

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2021 por Beardo

1

1Resp

416Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

3

1Resp

186Vistas

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

176Vistas

Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2022 por dave

4

1Resp

303Vistas

Cartera de desviación estándar mínima frente a cartera de varianza mínima

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2022 por Zoogiddy Topplenooth

1

1Resp

123Vistas

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2022 por eekmeter

1

1Resp

213Vistas

Un único valor de rendimiento diario excesivo crea una discrepancia sustancial entre la varianza anualizada calculada a partir de los rendimientos diarios frente a los mensuales

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2023 por Gerry

3

2Resp

194Vistas

Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2023 por scomii

2

1Resp

705Vistas

¿Cómo sesga la autocorrelación la variación de annualizando?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2022 por AusTravel

-69

5Resp

5857Vistas

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Jader Dias

2

1Resp

470Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Varianza terminal en el modelo Heston

Estimar los parámetros cuando solo se conoce la función característica.

¿Es sólida esta metodología para encontrar la cartera de mínima varianza sin ventas en corto?

¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

¿cómo calcular la asimetría diaria de las series temporales de rendimiento diario de S&P si no hay otras series temporales de alta frecuencia?

Valoración de los swaps de desviación del corredor

Cómo calcular la varianza del punto a partir de la TSRV (Varianza realizada a dos escalas)

Confusión sobre los horizontes temporales para los componentes de la prima de riesgo de varianza

De los procesos VG y NIG al GBM

Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

La cartera de media-varianza devuelve ponderaciones ilógicas

¿Cómo puedo encontrar la covarianza entre dos carteras?

¿Son las desviaciones generalmente estables para un instrumento determinado?

Calcular la varianza mensual realizada a partir de datos diarios

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Riesgo, rentabilidad requerida y volatilidad esperada: ¿cuál es la relación?

Cálculo de la frontera eficiente a partir de los rendimientos esperados y la DS

Riesgo no sistemático y sistemático de una cartera

Comparar el grado de dispersión sin calcular la varianza

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

¿Por qué la probabilidad de que haya soluciones de esquina en las carteras aumenta a medida que crece el número de activos?

Teoría de la utilidad y análisis de la varianza media

Cartera de desviación estándar mínima frente a cartera de varianza mínima

Impacto de los tipos estocásticos en los varswaps y volswaps

Un único valor de rendimiento diario excesivo crea una discrepancia sustancial entre la varianza anualizada calculada a partir de los rendimientos diarios frente a los mensuales

Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

¿Cómo sesga la autocorrelación la variación de annualizando?

¿Qué métodos utiliza para mejorar las estimaciones de la rentabilidad esperada al construir una cartera en un marco de media-varianza?

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: