Preguntas de swap-rate

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¿Cómo se calculan los tipos de cambio a plazo?

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Preguntado el 25 de Abril, 2020 por CynicismRising
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Replicación de la valoración simple de swaps de tipos de interés de QuantLib

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Preguntado el 1 de Junio, 2023 por Erik
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Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2019 por Andrea
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QuantLib: Fijación de precios del swap de cupón cero BRL utilizando atributos relevantes en QuantLib

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Angstrem
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QuantLib: Precios de Swap fijo/variable de América Latina con especificaciones de múltiples frecuencias de pago

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Preguntado el 30 de Noviembre, 2023 por Angstrem
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Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

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Preguntado el 4 de Abril, 2020 por user1359
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Optimizar los cálculos de los swaps de tipos de interés en la simulación de Montecarlo

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por amz
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Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

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Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por xzilla
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Swaption de media curva

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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Quantlib: ¿cómo construir el cubo de volatilidad CDOR? Error al utilizar SwapRateHelper

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Preguntado el 26 de Abril, 2023 por wvb
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Diferentes tipos de swaps y estructura de precios generalizada - swap de correlación, swap de varianza, swap de volatilidad, swap de gamma, etc.

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Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Urmi
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MtM del swap de tipos de interés si se realizan los tipos a plazo

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Preguntado el 6 de Mayo, 2023 por Lennaert
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Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por Gingalone
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Devoluciones de un swap de tasas de interés

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Preguntado el 7 de Mayo, 2022 por MANOVAboard
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Utilización del modelo PCA para captar el riesgo en una operación de caja sobre el diferencial de Swap

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Preguntado el 21 de Octubre, 2017 por sumit_uk1
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Adaptar la sensibilidad de un swaption dependiente del modelo a un nuevo modelo

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Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por justSteve
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Quantlib Valoración lenta de ois_swap en varios días de evaluación

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Preguntado el 10 de Mayo, 2023 por Mastafoo
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¿Cuál es la relación entre los tipos de interés de los swaps en USD y los bonos del Tesoro estadounidense?

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Preguntado el 6 de Noviembre, 2020 por lorraine
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Cálculo del tipo flotante del swap de Eonia

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Preguntado el 21 de Enero, 2020 por beatsforthemind
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Calcular los factores de descuento a plazo y el tipo de referencia a plazo cuando se conocen los factores de descuento

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Preguntado el 28 de Abril, 2019 por Ben Hymers
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Construcción de la curva de descuento SOFR en noviembre de 2021

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Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por jeffatrackaid
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Tipo de paridad de la permuta de tipos de interés

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Preguntado el 3 de Octubre, 2022 por Erik
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Fórmula de la tasa SOFR a plazo

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Preguntado el 28 de Marzo, 2022 por Amod Gokhale
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VaR paramétrico de una cartera que incluye un swap

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Preguntado el 3 de Abril, 2016 por Haarlem90
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Construcción de curvas para un intercambio

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Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright
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carry y roll de un swap de activos

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Preguntado el 31 de Agosto, 2022 por genpfault
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Cobertura de los swaps de tipos de interés amortizados con swaps vainilla

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Preguntado el 6 de Marzo, 2018 por Sparhawk
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Intercambio de Bermudas

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Preguntado el 10 de Abril, 2019 por Rob Mosher
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EPE para el swap de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por thiag0
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Comprender el diferencial de los swaps de activos Ejemplo

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jody
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