Preguntas de stochastic

2

1Resp

81Vistas

Modelo de Heston Sensibilidad Propiedad Cualitativa

Abierta

Preguntado el 9 de Abril, 2024 por Bobby Kidd

1

1Resp

262Vistas

Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2023 por Paul Farnell

1

2Resp

337Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por zcrar70

6

1Resp

250Vistas

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2020 por Amod Gokhale

11

2Resp

415Vistas

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2019 por iLyrical

1

1Resp

161Vistas

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Jeff.Crossett

1

1Resp

242Vistas

Fórmula de Ito a trozos

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2016 por user1008646

1

1Resp

166Vistas

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por Terry

1

1Resp

695Vistas

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

31

1Resp

1915Vistas

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por Justin Standard

3

1Resp

261Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

3

1Resp

169Vistas

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32

4

1Resp

1865Vistas

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan

3

1Resp

167Vistas

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan

3

1Resp

244Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji

2

1Resp

195Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

5

1Resp

221Vistas

Multiplicación de Ito con saltos

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2021 por shaune

1

1Resp

168Vistas

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2021 por DotnetDude

2

1Resp

133Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

4

1Resp

135Vistas

¿Por qué el precio de mercado del riesgo en el modelo de Schwartz de un factor es diferente del habitual?

Abierta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Thomas Ahle

3

1Resp

199Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

14

1Resp

559Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

1

1Resp

824Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

2

1Resp

222Vistas

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2022 por Robert Fraser

1

1Resp

157Vistas

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs

6

1Resp

289Vistas

Integral estocástica paramétrica

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2021 por Tsimitsangaz

3

1Resp

124Vistas

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Abierta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por method

2

1Resp

111Vistas

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por gekkogurru

2

2Resp

739Vistas

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Cerrada

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Ashley

4

1Resp

131Vistas

Función característica del proceso Gamma-OU

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2023 por Neil

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Sobre el primer y último ceros antes de t en un movimiento browniano

Diferencial del término estocástico

¿Puede un proceso con deriva estocástica ser una martingala?

Resuelve la siguiente EDE: $\mathrm{d}X_t = a(b-X_t) \,\mathrm{d}t + c X_t \, \mathrm{d}W_t$

Encontrar el proceso de variación diferencial y cuadrática al cuadrado

Fórmula de Ito a trozos

¿Cómo tomar la expectativa de una martingala exponencial? ¿Y una exponencial con un valor aleatorio?

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Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es exacta.

Cobertura de opciones de bonos

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Multiplicación de Ito con saltos

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

¿Por qué el precio de mercado del riesgo en el modelo de Schwartz de un factor es diferente del habitual?

Modelo de volatilidad de Bergomi

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Problema del modelo Vasicek

Obtención de la dinámica del modelo Vasicek mediante Itô

Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

Integral estocástica paramétrica

Integral de la función del movimiento browniano con respecto al tiempo (Contexto: cálculo de la variación cuadrática)

Fijación de precios de Quantos con el modelo de volatilidad local-estocástica

Resolviendo SDE usando el factor de integración y el lema de Ito

Función característica del proceso Gamma-OU

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