Preguntas de skew

1

1Resp

223Vistas

Índice SKEW como parámetro en la distribución lognormal

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2016 por adrusi

18

1Resp

769Vistas

Bergomi: Arbitraje de desviación

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox

2

1Resp

665Vistas

¿El hecho de que la volatilidad no sea constante implica la existencia de un sesgo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2015 por FedXpress

1

1Resp

112Vistas

Cálculo de la desviación de una estructura de opciones

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2023 por sunbaenim

1

1Resp

123Vistas

Determinar el término de error del cálculo de SKEW

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por Carol

1

1Resp

253Vistas

Medida de sesgo delta según los cambios de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2020 por Jason Samuels

6

1Resp

780Vistas

¿Qué es el "sesgo implícito" y la "beta spot/vol"?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Evan Plaice

2

1Resp

3199Vistas

Ajuste común de Quanto

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2017 por itsafire

1

2Resp

167Vistas

¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2020 por BushyMark

1

2Resp

155Vistas

¿Aproximación del sesgo de la volatilidad a partir de los rendimientos históricos?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2021 por barit

2

1Resp

133Vistas

Confusión con el sesgo de la opción de renta variable

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2021 por Andreas

5

1Resp

7639Vistas

Inclinación y delta de sombra

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian

3

2Resp

134Vistas

¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2022 por Evan Plaice

1

1Resp

121Vistas

Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2024 por Ben Clifford

1

1Resp

163Vistas

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2017 por itsafire

1

1Resp

155Vistas

Modelización de la inclinación al utilizar series temporales ARMA

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2021 por Ian Terrell

21

3Resp

5280Vistas

¿Existe una fórmula popular de ajuste de curvas de opciones frente al precio de ejercicio o frente a Delta?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2011 por Iain

21

1Resp

7603Vistas

Skewness y Kurtosis bajo agregación

Resuelta

Preguntado el 24 de Junio, 2012 por Charles Chen

3

2Resp

1326Vistas

Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Vrolijk

1

1Resp

321Vistas

¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

8

1Resp

235Vistas

Medición del movimiento implícito con precio en un evento

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por user16467

1

2Resp

524Vistas

¿Cómo se tiene en cuenta el sesgo al evaluar la volatilidad implícita de una opción no ATM?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2018 por BushyMark

1

3Resp

172Vistas

Lo que es mejor: ¿Una distribución de rendimientos negativamente sesgada o una distribución de rendimientos positivamente sesgada?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por user3067986

4

1Resp

847Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por MadBoy

4

2Resp

197Vistas

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor

0

1Resp

135Vistas

Momentos neutros de riesgo BKM en python

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2022 por gijoemike

2

1Resp

198Vistas

Alternativas simples de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2022 por Chad

6

3Resp

564Vistas

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2023 por Mansour

4

1Resp

130Vistas

¿Se aplana el sesgo con un descenso de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2023 por Zahymaka

2

1Resp

204Vistas

Factores relacionados con opciones pronóstico sección transversal de rendimientos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2024 por sunbaenim

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Medida de sesgo delta según los cambios de volatilidad

¿Qué es el "sesgo implícito" y la "beta spot/vol"?

Ajuste común de Quanto

¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

¿Aproximación del sesgo de la volatilidad a partir de los rendimientos históricos?

Confusión con el sesgo de la opción de renta variable

Inclinación y delta de sombra

¿Cómo se benefician los creadores de mercado y gestionan el inventario cuando los clientes venden muchas opciones OTM profundas?

Árbitraje entre beta implícita y beta spot realizada

Detallando una proposición sobre la coherencia de los modelos de valoración de opciones

Modelización de la inclinación al utilizar series temporales ARMA

¿Existe una fórmula popular de ajuste de curvas de opciones frente al precio de ejercicio o frente a Delta?

Skewness y Kurtosis bajo agregación

Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

Medición del movimiento implícito con precio en un evento

¿Cómo se tiene en cuenta el sesgo al evaluar la volatilidad implícita de una opción no ATM?

Lo que es mejor: ¿Una distribución de rendimientos negativamente sesgada o una distribución de rendimientos positivamente sesgada?

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Momentos neutros de riesgo BKM en python

Alternativas simples de Black-Scholes

¿Es el swap de varianza la volatilidad larga de la volatilidad?

¿Se aplana el sesgo con un descenso de la volatilidad?

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