Preguntas de ratio-de-sharpe

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Ratio de Sharpe, ¿rentabilidad mensual anualizada frente a rentabilidad anual frente a rentabilidad anual renovable?

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Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por Kristof Provost
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¿Cómo se calcula normalmente la Ratio de Sharpe presentada en los perfiles de fondos?

Resuelta
Preguntado el 30 de Junio, 2013 por Prestaul
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Relación riesgo-retorno utilizando ML probabilidad de incumplimiento

Resuelta
Preguntado el 14 de Marzo, 2019 por webworm
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Ratio de Sharpe : ¿por qué el factor de normalización?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2015 por xxShell
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De Compensación De Riesgo

Resuelta
Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por Some guy
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Cálculo del Índice de Sharpe Anualizado

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Preguntado el 14 de Octubre, 2015 por David Rönnqvist
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Cómo comparar la razón de Sharpe de diferentes estrategias de inversión (períodos de tenencia)

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Preguntado el 4 de Enero, 2016 por phill
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¿Cómo se calcula el Ratio de Sharpe si hay desfases en los rendimientos?

Resuelta
Preguntado el 12 de Enero, 2016 por Dolores
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Ratios de Sharpe de Bootstrapping

Abierta
Preguntado el 13 de Septiembre, 2014 por PhillC
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Criterio de Kelly y ratio de Sharpe

Resuelta
Preguntado el 3 de Febrero, 2013 por Ivan Hamilton
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¿Cuál es el ratio de Sharpe de dos correlacionadas estrategias, cada una con Sharpe ratio es igual a 1?

Resuelta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2016 por Colin Wren
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Ratio de Sharpe frente Acumulativa Devuelve

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Preguntado el 17 de Octubre, 2015 por Oliver Braun
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La evaluación de la cartera de valores otros que el Ratio de Sharpe

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Preguntado el 13 de Febrero, 2016 por CoffeeRain
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¿Puedo calcular el ratio de Sharpe a partir de muchas muestras?

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Preguntado el 11 de Abril, 2019 por Sander
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Pruebas de significación de los rendimientos medios a partir del ratio de Sharpe

Abierta
Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por James Risto
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La diferencia entre el Ratio de Sharpe y el Coeficiente de Información

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2015 por Parry
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¿Cuál es la relación correcta entre el índice Stutzer y el coeficiente de Sharpe, asumiendo una distribución normal de rendimientos?

Abierta
Preguntado el 23 de Septiembre, 2013 por MightyMover
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Ratio de Sharpe para estrategias con diferentes periodos de reequilibrio

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Preguntado el 1 de Septiembre, 2015 por JamesHannah
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¿Cuánto capital asignar entre dos estrategias de negociación teniendo en cuenta la media diaria de pérdidas y ganancias y sus ratios de Sharpe?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2017 por Phil
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¿Cómo debo calcular el Ratio de Sharpe para mediados de frecuencia par de estrategia de negociación?

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Preguntado el 9 de Junio, 2012 por Espo
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Cómo es alguien del ratio de Sharpe registrados y comunicados?

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Preguntado el 8 de Mayo, 2012 por Chethan S.
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Forma correcta de calcular el se dio cuenta individual de stock ratio de sharpe

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2015 por Anil
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Cómo medir el Ratio de Sharpe de un de alta frecuencia de la estrategia de negociación?

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Preguntado el 8 de Agosto, 2018 por Phil
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Cálculo de la Ratio de Sharpe con la dinámica de tamaño de la posición

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Preguntado el 15 de Octubre, 2018 por larry
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Puedo deducir de una cartera es eficiente por comparar es el ratio de Sharpe a la en el que la tangente de la cartera?

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Preguntado el 18 de Mayo, 2016 por The_Fox
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Olvídate de Kelly, olvídate del tamaño fraccionario. ¿Dónde está la teoría general?

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Preguntado el 9 de Enero, 2020 por Hanaa
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¿Cómo se corrige el Max Draw-Down para la autocorrelación?

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Preguntado el 10 de Febrero, 2011 por user345
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¿cómo es el ratio de sharpe (u otros de riesgo/retorno de medida) calculado para un bono?

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Preguntado el 27 de Diciembre, 2017 por air-dex
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Cómo lidiar con una cantidad diferente de td en computación Ratio de Sharpe

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Preguntado el 9 de Abril, 2013 por dchanson
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Ratio de Sharpe: discretas y continuas declaraciones de impuestos?

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Preguntado el 7 de Octubre, 2016 por Andrey
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