Preguntas de quantlib

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¿Es QuantLib más problema del que vale la pena?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2011 por HS.
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Problema al usar QuantLib y Python para calcular el precio y los griegos de una opción americana con dividendos discretos

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Joe
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¿Quantlib con python en mac?

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Preguntado el 24 de Febrero, 2016 por PP.
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QuantLib: Que CalibrationHelper para el uso Normal de las Volatilidades

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Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por Mark Rushakoff
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Error en QuantLib-Python cuando utilizo la función "Bond"

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Preguntado el 19 de Febrero, 2019 por Jason
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Intercambiar Bootstrapping con quantlib

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Preguntado el 25 de Octubre, 2017 por dario_ramos
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Compilación del ejemplo QuantLib

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Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por PP.
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Las tasas de descuento de Quantlib OIS USD no coinciden con las tasas de descuento de Bloomberg

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Preguntado el 18 de Abril, 2024 por Felix
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1614Vistas

Cómo cotizar un bono en fechas específicas en QuantLib

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Preguntado el 5 de Septiembre, 2013 por kbrinley
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Intercambios de base en Quantlib/Python

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por amorfis
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Valoración de la Programación de Amortización Personalizada Libor IRS con QuantLib

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Preguntado el 20 de Mayo, 2020 por Bertolt
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1833Vistas

Configuración de la programación de un flotador amortizable en QuantLib

Abierta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2013 por Michael Allen
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Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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Fecha de fijación de valoración de swap QuantLibXL

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Preguntado el 20 de Agosto, 2017 por Kev
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QuantLib: ¿Las griegas analíticas y las griegas numéricas no coinciden?

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Preguntado el 21 de Julio, 2023 por Bovi_Khurja
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826Vistas

SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

Abierta
Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Paschalis
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QuantLib FittedBondDiscountCurve fitResults [Error]

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Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Paul Delhanty
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493Vistas

QuantLib: ImportError: Error al cargar la DLL:

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Adis
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Fallo en la creación del objeto LM Fixed Volatility Model de Quantlib

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Preguntado el 4 de Octubre, 2020 por Gingalone
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Definición del argumento "tenor" en el objeto de clase Schedule de QuantLib

Resuelta
Preguntado el 18 de Septiembre, 2013 por kbrinley
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12053Vistas

¿Cómo aprender QuantLib-python al principio?

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Preguntado el 29 de Julio, 2015 por Mandy
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1246Vistas

Los precios de Fijo A Flotante de bonos en QuantLib

Resuelta
Preguntado el 3 de Octubre, 2013 por kbrinley
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VaR utilizando la implementación quantlib?

Resuelta
Preguntado el 3 de Mayo, 2012 por Maximilian
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Hay falta de métodos en QuantLib python?

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Preguntado el 28 de Septiembre, 2015 por neilprosser
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2067Vistas

Función Excel YIELD equivalente en python Quantlib

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2017 por yoki
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294Vistas

Bootstrap con QuantLib: Swap justo o NPV cero

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Foxy
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732Vistas

Utilizando el enfoque del árbol binomial para calcular el precio de una opción en quantlib - con el tiempo expresado como una fracción del año

Resuelta
Preguntado el 20 de Febrero, 2017 por Nick Klauer
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1646Vistas

Cómo construir el árbol trinomial de tipos de interés para el modelo Hull-White utilizando QuantLib y Python

Resuelta
Preguntado el 25 de Enero, 2017 por Chris Steinbach
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363Vistas

¿Cómo instalar QuantLib con Python SWIG por primera vez?

Abierta
Preguntado el 31 de Julio, 2016 por Marko
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924Vistas

Aplicación del modelo de tarifas cortas de Hull y White

Resuelta
Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Karan Singla
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