Preguntas de option-pricing

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Quantlib: Griegas de la opción FX en Python

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Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David
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Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

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Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101
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Modelo de fijación de precios de las opciones binarias de árbol con valor de dividendo - ¿Cómo debo descontar la opción en?

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Preguntado el 18 de Febrero, 2014 por Epaga
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Quantlib: evaluación diaria del valor de la opción

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Preguntado el 22 de Marzo, 2022 por David
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QuantLib Inexacto - Opción Put americana con dividendos discretos

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Jhsjh
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¿Cómo reducir la varianza en Montecarlo utilizando Variables de Control cuando los precios al contado son decrecientes?

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Preguntado el 2 de Octubre, 2020 por Thomas Ahle
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Estrategia de réplica de una cartera con retribución $\int_0^T \frac{dS_t}{S_t}$

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Preguntado el 6 de Marzo, 2021 por Lloyd
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Método COS y existencia de densidad

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Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Priscilla
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Duan (1995) Modelo de valoración de opciones GARCH con MATLAB

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Preguntado el 16 de Septiembre, 2019 por Thariama
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La delta de Bartlett da señales erróneas para las opciones de compra y venta

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Preguntado el 3 de Abril, 2023 por Erik
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QuantLib incluye las vacaciones en el precio de la opción

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Preguntado el 20 de Enero, 2023 por MeLight
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Fijación de precios de las opciones mediante la función característica

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Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por tye
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Confusión sobre la terminología: diferencia finita para la valoración de opciones

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Preguntado el 15 de Enero, 2021 por Pradeesh
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¿Por qué el valor de la opción de compra es igual al valor de la cartera en todo momento en el modelo de Black Scholes?

Abierta
Preguntado el 7 de Octubre, 2021 por shortyputting
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Aplicación de una estrategia de cobertura de cola de opciones

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Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Kmeixner
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¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

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Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87
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76 negras y opciones de estilo asiático en futuros de energía formados

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Preguntado el 22 de Abril, 2021 por Jonathan Williams
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Volatilidad de las acciones múltiples

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Tetha
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Cobertura delta: valor teórico frente a precio real

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Maciek
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Valoración de las opciones sobre acciones de los empleados

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Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Troels Arvin
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Diferencia entre el enfoque de árbol y el de red

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Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Jason Berg
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Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

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Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast
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Necesito una explicación sobre la extraña fórmula negra de comportamiento gamma

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Preguntado el 27 de Marzo, 2019 por ep4169
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Valoración de la opción "Efectivo o nada

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Preguntado el 15 de Julio, 2019 por user41830
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¿Por qué las probabilidades neutrales al riesgo deben ser estrictamente mayores que cero para la condición de no arbitraje?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2017 por Akshay Aurora
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Modelo de Black (1976) de entrada de la tasa de crecimiento para el precio de los futuros

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Preguntado el 3 de Febrero, 2021 por nw.
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Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

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Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Rick L.
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Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

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Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel
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Función de valor completo de una opción americana con QuantLib FD

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Preguntado el 16 de Agosto, 2016 por stc
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Límite del precio de la compra y la venta digital cuando la volatilidad es infima

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2021 por Pete Doyle
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