Preguntas de optimización-de-cartera

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Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis
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Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

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Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por darius
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Cartera de media-varianza y programación cuadrática

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2014 por Mel
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¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

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Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas
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Cómo implementar el modelo de optimización de cartera de desviación media y absoluta de Konno utilizando métodos de LP en Excel

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Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Mahmoud Al-Qudsi
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Beta Limitada De Markowitz Mínima Varianza De La Cartera De La Forma Cerrada De La Solución

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Preguntado el 4 de Junio, 2015 por Luther Baker
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Cómo puedo encontrar la cartera con el máximo ratio de Sharpe - Utilizando los multiplicadores de Lagrange

Resuelta
Preguntado el 5 de Abril, 2018 por Zac
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Cartera equivalente de máxima certeza con costes de transacción

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Preguntado el 14 de Octubre, 2016 por linalconfused
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Portafolio con muchos subportfolios

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Preguntado el 16 de Enero, 2016 por shennyg
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Construcción de la cartera: ¿Si la teoría moderna de la cartera no es buena que qué más?

Abierta
Preguntado el 9 de Abril, 2022 por mrm
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Optimización de la cartera de inversiones

Abierta
Preguntado el 22 de Febrero, 2019 por Conor
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Carteras Tipo

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por paul
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Tratar una restricción que es root cuadrada de una forma cuadrática

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Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por E.Lim
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Selección de cartera sin activos libres de riesgo

Abierta
Preguntado el 25 de Septiembre, 2020 por Yon
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Típico de la aversión al riesgo de valor de parámetro para la media y la varianza de la optimización?

Resuelta
Preguntado el 6 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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¿Hay alguna forma de comparar las carteras creadas con el modelo de optimización de Sharpe?

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por gavenkoa
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¿Derivación de la cartera de tangencia (máximo ratio de Sharpe) en la teoría de carteras de Markowitz?

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Preguntado el 30 de Julio, 2013 por Nicu Zecheru
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Derivación de frontera eficiente: ¿por qué minimizar la mitad de la varianza de la cartera en lugar de solo la varianza?

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Preguntado el 1 de Octubre, 2014 por gnarf
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Qué significan los términos en la muestra y fuera de la muestra las estimaciones de la media en los OMV?

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Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Deeksy
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Cómo calcular un hipotético de mínima varianza punto?

Resuelta
Preguntado el 1 de Noviembre, 2015 por guest
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Asignación de activos con tasas cercanas a cero

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Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por user1914692
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¿Por qué obtengo devoluciones nan del paquete PyPortfolioOpt?

Abierta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2019 por Christian Bongiorno
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Cartera problema de elección de una CARA inversor con n activos de riesgo

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Preguntado el 4 de Febrero, 2015 por Magnus
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Optimización de cartera respecto al valor en riesgo: referencias introductorias o de encuesta

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por Nilo
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optimización de la cartera con las limitaciones del VaR (o CVaR)

Resuelta
Preguntado el 10 de Agosto, 2012 por geoffc
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Carteras aleatorias frente a la frontera eficiente

Resuelta
Preguntado el 2 de Junio, 2019 por user44796
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Diferencia entre Gestión de dinero / Asignación de activos / Optimización de cartera

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Preguntado el 19 de Junio, 2020 por Hanaa
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Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

Resuelta
Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page
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Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Brian Kintz
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Optimización de la cartera mediante el método de política de cartera paramétrica en MATLAB

Abierta
Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por user17810
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