Preguntas de optimización

6

2Resp

568Vistas

Optimización de carteras en Matlab con el spread bid ask

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por Christian Brüggemann

4

1Resp

275Vistas

Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

Abierta

Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Brian Kintz

5

3Resp

1064Vistas

multiperiod de optimización de uso de R

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2014 por Mike Smith

6

1Resp

538Vistas

Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2018 por tdyen

4

1Resp

409Vistas

Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2019 por Envious Page

4

1Resp

521Vistas

suave vs duro más arriba en la cartera de optimizaciones

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2015 por Dave

44

5Resp

28068Vistas

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2012 por Matthew Maravillas

4

2Resp

391Vistas

¿Existe algún material académico sobre la optimización robusta con costos de transacción fijos?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por Can Berk Güder

5

3Resp

1270Vistas

Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por MattDavis

3

1Resp

217Vistas

Optimización de la política monetaria

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Julius Canute

3

4Resp

484Vistas

Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por darius

14

5Resp

1997Vistas

¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2012 por Erik van Brakel

18

4Resp

1856Vistas

¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2017 por Thiyagu

12

1Resp

773Vistas

El peligro de utilizar el Análisis de Componentes Principales (PCA) en problemas de Optimización Robusta

Abierta

Preguntado el 5 de Abril, 2015 por abatishchev

10

1Resp

835Vistas

Optimización dinámica: ¿Qué pasa si la condición de segundo orden no se cumple?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por dp.

8

1Resp

786Vistas

¿Cuál es la importancia de la dualidad de la teoría de la optimización del portafolio?

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2017 por Flow

6

1Resp

1699Vistas

¿Optimización robusta de la cartera bayesiana en matlab?

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2013 por Taty Siqueira

5

1Resp

1030Vistas

Optimización de la cartera mediante el método de política de cartera paramétrica en MATLAB

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por user17810

4

1Resp

935Vistas

optimización estática/dinámica

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2015 por JasonSmith

3

1Resp

218Vistas

Dinámica de optimización de activos como variable de estado: interpretación de las ganancias y pérdidas de capital

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2015 por Cicik

2

1Resp

1494Vistas

El volumen de negocios como una restricción blanda para la optimización del portafolio

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Joop Hox

2

1Resp

389Vistas

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Abierta

Preguntado el 6 de Enero, 2017 por fmsf

2

2Resp

262Vistas

Estimados betas y cartera óptima

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2019 por Edgardo

2

1Resp

476Vistas

Libro recomendación en la solidez de la optimización de la

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2014 por Jakub

1

0Resp

188Vistas

solicitud de referencia: métodos dinámicos de optimización de tiempo discreto

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por Maria

1

1Resp

211Vistas

Optimización cónica en economía

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por atomicharri

18

2Resp

825Vistas

Estándar actual del sector para la optimización de carteras (activas/pasivas)

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2018 por Eddified

18

5Resp

6564Vistas

¿Por qué es el plan de Reducción de la medida no se utiliza para la optimización del portafolio?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2012 por m0j0

17

1Resp

595Vistas

Existen referencias sobre la liquidación de la transacción, el impacto en el mercado los costos en la optimización de cartera

Abierta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Andre Miller

12

3Resp

1407Vistas

¿Cuál es el rendimiento esperado que debo utilizar para el impulso de la estrategia en MV marco de optimización?

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2012 por null

Preguntas de optimización

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Utilización de la volatilidad implícita para la optimización de la cartera

multiperiod de optimización de uso de R

Optimización de la media-CVaR de Rockafellar-Uryasev

Monte Carlo (remuestreo) en la optimización de la cartera de m.v.

suave vs duro más arriba en la cartera de optimizaciones

¿Por qué la cartera de varianza mínima proporciona buenos rendimientos?

¿Existe algún material académico sobre la optimización robusta con costos de transacción fijos?

Calcular la cartera de tangencia con restricciones de asignación de activos

Optimización de la política monetaria

Cartera de Optimización de uso de S&P Universos

¿Cómo puede el mayor co-momentos se aplica a la cartera de optimización en la asignación de activos contexto?

¿Por qué es tan popular la optimización de carteras de Markowitz, teniendo en cuenta que es peor que una cartera igual ponderada?

El peligro de utilizar el Análisis de Componentes Principales (PCA) en problemas de Optimización Robusta

Optimización dinámica: ¿Qué pasa si la condición de segundo orden no se cumple?

¿Cuál es la importancia de la dualidad de la teoría de la optimización del portafolio?

¿Optimización robusta de la cartera bayesiana en matlab?

Optimización de la cartera mediante el método de política de cartera paramétrica en MATLAB

optimización estática/dinámica

Dinámica de optimización de activos como variable de estado: interpretación de las ganancias y pérdidas de capital

El volumen de negocios como una restricción blanda para la optimización del portafolio

Optimizar la cartera de activos de rendimiento binario no normal

Estimados betas y cartera óptima

Libro recomendación en la solidez de la optimización de la

solicitud de referencia: métodos dinámicos de optimización de tiempo discreto

Optimización cónica en economía

Estándar actual del sector para la optimización de carteras (activas/pasivas)

¿Por qué es el plan de Reducción de la medida no se utiliza para la optimización del portafolio?

Existen referencias sobre la liquidación de la transacción, el impacto en el mercado los costos en la optimización de cartera

¿Cuál es el rendimiento esperado que debo utilizar para el impulso de la estrategia en MV marco de optimización?

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