Preguntas de numerical-methods

5

4Resp

224Vistas

Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2021 por Rick L.

1

1Resp

260Vistas

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2023 por matrael

15

1Resp

537Vistas

Crecimiento estocástico en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2015 por dp.

2

1Resp

2187Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

1

2Resp

725Vistas

Delta numérico de las opciones sobre bonos

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Paul A. Clayton

2

1Resp

242Vistas

Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por random

1

2Resp

892Vistas

Problema a la hora de calcular la rentabilidad diaria de una operación de divisas, ¿cuál es la mejor manera de realizar dicho cálculo?

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2014 por Vinko Vrsalovic

1

1Resp

163Vistas

En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2019 por Vim

1

1Resp

197Vistas

L2 Supuestos del método Longstaff Schwartz

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2020 por Chris Hawes

7

1Resp

221Vistas

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por random

4

1Resp

331Vistas

Alguien tiene una explicación detallada sobre cómo utilizar las preferencias de Epstein-Zin en los modelos de valoración de activos

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2020 por Shocker

2

1Resp

226Vistas

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Vim

1

1Resp

254Vistas

¿Cómo debo desarrollar mi capacidad de codificación para prepararme para un puesto de cuentapropista?

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2017 por Tony Peterson

1

1Resp

173Vistas

Visión general de los enfoques frecuentista, probabilístico y bayesiano de los problemas financieros

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

217Vistas

Recomendación de papel con ejemplos

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2018 por Trevel

2

1Resp

128Vistas

¿Cuántos decimales de precisión puedo esperar de FDM y MC (tanto de valoración como de riesgo)?

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Silmaril89

1

1Resp

373Vistas

QuantLib devuelve un rendimiento de los bonos ligeramente diferente cuando se hace un backtesting

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por Guillaume Lebourgeois

2

1Resp

444Vistas

precio de la opción de venta americana con fdm

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2016 por Steve Kemp

3

1Resp

991Vistas

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Shivan Dragon

1

1Resp

187Vistas

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2017 por dbluesk

1

1Resp

147Vistas

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2019 por JayaprakashReddy

5

1Resp

309Vistas

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Abierta

Preguntado el 30 de Junio, 2019 por Joan

1

1Resp

131Vistas

Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2021 por dvogel

1

2Resp

162Vistas

Resolución de un sistema de ecuaciones con R

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por Usuario no registrado

3

1Resp

151Vistas

¿Cuándo es una solución numérica la única forma de obtener una solución para BS?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2019 por Usuario no registrado

1

1Resp

1470Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por DefenestrationDay

1

1Resp

173Vistas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

194Vistas

¿Son los medios de rendimiento de los activos difíciles de predecir porque no tienen un límite inferior?

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

220Vistas

Estimación de la expectativa condicional mediante monte carlo y regresión por mínimos cuadrados

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por NarenderNishad

0

1Resp

321Vistas

Código C++ Algoritmo Thomas para resolver una pentadiagonal Ax=b

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por Jeff Lamb

Preguntas de numerical-methods

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Asintótica de la opción de compra como $S\to0$

Cálculo del valor de la opción sobre la cesta

Crecimiento estocástico en tiempo continuo

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Delta numérico de las opciones sobre bonos

Cuasi Monte Carlo y puente browniano (cómo combinarlos)

Problema a la hora de calcular la rentabilidad diaria de una operación de divisas, ¿cuál es la mejor manera de realizar dicho cálculo?

En busca de formas de función agradables (aproximadas) de la volatilidad de los rendimientos simples acumulados

L2 Supuestos del método Longstaff Schwartz

Método de la razón de verosimilitud y de la sensibilidad de la trayectoria para SDEs acopladas

Alguien tiene una explicación detallada sobre cómo utilizar las preferencias de Epstein-Zin en los modelos de valoración de activos

Métodos de diferencias finitas para opciones americanas reajustables al precio de ejercicio (de forma continua)

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Visión general de los enfoques frecuentista, probabilístico y bayesiano de los problemas financieros

Recomendación de papel con ejemplos

¿Cuántos decimales de precisión puedo esperar de FDM y MC (tanto de valoración como de riesgo)?

QuantLib devuelve un rendimiento de los bonos ligeramente diferente cuando se hace un backtesting

precio de la opción de venta americana con fdm

Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

Casos extremos de números aleatorios normales y NaN

Aproximación de la sensibilidad - Crank Nicolson

Esquema de simulación para SABR junto a la discretización estándar de Euler

Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

Resolución de un sistema de ecuaciones con R

¿Cuándo es una solución numérica la única forma de obtener una solución para BS?

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

¿Son los medios de rendimiento de los activos difíciles de predecir porque no tienen un límite inferior?

Estimación de la expectativa condicional mediante monte carlo y regresión por mínimos cuadrados

Código C++ Algoritmo Thomas para resolver una pentadiagonal Ax=b

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