Preguntas de modern-portfolio-theory

2

1Resp

170Vistas

Pesos óptimos en la cartera después de reequilibrar

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2024 por Andrew Cheong

2

2Resp

346Vistas

¿Los mejores libros sobre la construcción de carteras?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por user49562

1

1Resp

151Vistas

Carteras óptimas con distribuciones asimétricas y de cola pesada

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2021 por fugie

4

2Resp

477Vistas

CAPM - cartera de mercado frente a cartera real

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2019 por Daniel Smith

3

1Resp

172Vistas

Derivación de las ponderaciones óptimas de la cartera utilizando el método de presupuestación de riesgos

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2023 por nate

1

1Resp

115Vistas

¿Cuál es el significado de Beta de un activo individual en relación a una cartera, no al mercado?

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2024 por Messypuddle

1

2Resp

611Vistas

Representación del riesgo en la teoría de la cartera cuando la rentabilidad sólo puede tomar dos valores

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2012 por Tom

2

1Resp

220Vistas

Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

778Vistas

Optimización de la cartera y cartera global de varianza mínima (GMV)

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2019 por Sasuki

2

1Resp

233Vistas

¿Cómo demostrar que los criterios de retorno para agregar una inversión A a una cartera existente pueden representarse usando el enfoque de la Razón de Sharpe?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por asimath

1

2Resp

197Vistas

Explicaciones sobre la Cartera de Variación Mínima

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2017 por Jordan

2

1Resp

2499Vistas

¿Cómo calcular la cartera de varianza mínima global en R?

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2016 por peer

7

2Resp

342Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

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Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta

Preguntado hace 1 semana por user44304

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PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2017 por RobM

1

1Resp

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¿Qué representa cada barra del espectro de valores propios medios empíricos de la matriz de correlación de los rendimientos logarítmicos de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por TheObserver

3

2Resp

249Vistas

¿Cómo se pueden comparar las carteras de media-varianza-estiramiento-curiosidad obtenidas mediante la maximización de la utilidad esperada?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Mike Michon

11

2Resp

328Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

1

4Resp

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Calcular la correlación entre dos subcarteras y la cartera combinada

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2014 por Rob Dickerson

2

2Resp

270Vistas

Construcción de carteras para activos casi idénticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2022 por Ian Terrell

5

1Resp

3810Vistas

Frontera eficiente remuestreada de Michaud - Prueba de simulación fuera de la muestra

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

744Vistas

¿Por qué modelar la matriz de varianza-covarianza como una distribución inversa de Wishart en el análisis bayesiano de carteras?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2015 por Monolite

1

1Resp

179Vistas

¿Es la volatilidad del patrimonio de un operador igual a la de los activos subyacentes negociados?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2014 por Vinko Vrsalovic

1

2Resp

144Vistas

¿Cuál es la rentabilidad del activo de riesgo en la prueba de optimización de la utilidad directa?

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2018 por robo

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1Resp

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¿Qué nos dice realmente una cartera optimizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por TheObserver

2

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178Vistas

Optimización de cartera de back-tests de longitudes desiguales

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por user1370468

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Cómo calcular la cartera óptima utilizando restricciones sectoriales en python

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2019 por user44796

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¿Qué representa la tolerancia al riesgo para la optimización de la utilidad con restricciones lineales?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por Neil Salter

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Criterios para excluir una clase de activos de una asignación estratégica de activos

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por user1914692

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Programación lineal y modelos de factores vs optimización M-V?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2023 por jmassey

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