Preguntas de market-microstructure

1

1Resp

1061Vistas

Precio de las operaciones en los datos TAQ de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2017 por willlma

2

2Resp

286Vistas

¿Cómo se cotiza en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por Geoffrey

9

3Resp

763Vistas

Una pregunta sobre el modelo de creación de mercado de Grossman-Miller

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Steven Leggett

6

1Resp

611Vistas

¿Cómo se resuelve en realidad una ecuación HJB estocástica en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 4 de Septiembre, 2017 por Kathryn

3

1Resp

530Vistas

Trading de alta frecuencia en LoB - Sasha Stoikov y Marco Avellaneda

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Catch22

1

1Resp

509Vistas

Market Making hipótesis de volatilidad constante

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2020 por Tom Carpenter

2

1Resp

547Vistas

¿Cuáles son las unidades de los parámetros en el modelo de Avellaneda y Stoikov?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2022 por BlueCollar

1

1Resp

78Vistas

¿Cómo se calibra lambda en un problema de creación de mercado de Avellaneda-Stoikov que conduce al modelo de Gueant-Lehalle-Tapia?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Carl Edwards

1

1Resp

349Vistas

Manejando el Riesgo de Inventario (Lehalle, Gueant, Tapia): Parámetro Delta T y duración real del pedido

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2022 por farooqsadiq

2

2Resp

172Vistas

¿Los market makers suelen actuar como tomadores en otros mercados o activos mientras se cubren?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2024 por Shadowfax

9

2Resp

581Vistas

Creación de mercados de ETFs - Bloqueo de beneficios mediante cobertura

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2021 por Daniel Hogg

1

2Resp

540Vistas

Predicción del impulso de la microestructura en la creación de mercados

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2019 por Jim Blake

3

1Resp

455Vistas

Creación de mercados de ETFs

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Garen

4

1Resp

204Vistas

Equilibrio en el modelo de Kyle (1985)

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2020 por Shocker

3

1Resp

424Vistas

¿Cómo identificar a los creadores de mercado en una cartera de pedidos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2020 por Carol

2

1Resp

204Vistas

Previsión de futuros frente a previsión al contado

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2020 por David Flynn

4

1Resp

737Vistas

Diferencia entre oferta y demanda en el modelo de Roll: Autocovarianza negativa de los rendimientos y contenido informativo

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2019 por Shivan Dragon

1

2Resp

258Vistas

Buscando documentos que traten sobre el análisis del mercado de valores

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2018 por hvrauhal

3

1Resp

182Vistas

¿Qué es lo que rastrea un distribuidor electrónico en un mercado de peticiones de oferta?

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Permian

2

2Resp

444Vistas

¿Cuáles son las formas adecuadas de realizar el downsampling de la cartera de pedidos?

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2021 por bitcycle

1

1Resp

839Vistas

Cómo se ejecutan los tipos de órdenes FOK o IOC

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2016 por torial

3

1Resp

168Vistas

¿Qué sentido tendría Roll (1984) en la medición del diferencial efectivo entre oferta y demanda?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por Shocker

4

1Resp

366Vistas

El movimiento browniano aritmético en los documentos de creación de mercados

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por ThePants

3

1Resp

341Vistas

¿Debe el valor razonable de la creación de mercado de alta frecuencia ser un punto o un par de oferta y demanda?

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2019 por Darren Kopp

1

1Resp

366Vistas

Creación de mercados: Predecir cuándo presentar una oferta a la demanda

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2018 por Jim Blake

1

1Resp

704Vistas

¿Creación de mercado HFT en dark pools?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2016 por aspirinemaga

4

1Resp

168Vistas

¿Cuál es la mejor manera de determinar si la operación fue iniciada por el comprador (vendedor), teniendo acceso a las comillas de compra/venta/últimas?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2021 por Paul Murray

1

1Resp

144Vistas

Comisiones de enrutamiento de órdenes de mercado en diferentes bolsas estructuradas por comisiones

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2017 por willlma

1

1Resp

117Vistas

Bolsa vs. Ordenes vs. Cotización

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2022 por Erik Bakker

2

1Resp

126Vistas

¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

Resuelta

Preguntado el 8 de Agosto, 2022 por BlueCollar

Preguntas de market-microstructure

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Precio de las operaciones en los datos TAQ de alta frecuencia

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Una pregunta sobre el modelo de creación de mercado de Grossman-Miller

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Creación de mercados de ETFs - Bloqueo de beneficios mediante cobertura

Predicción del impulso de la microestructura en la creación de mercados

Creación de mercados de ETFs

Equilibrio en el modelo de Kyle (1985)

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Previsión de futuros frente a previsión al contado

Diferencia entre oferta y demanda en el modelo de Roll: Autocovarianza negativa de los rendimientos y contenido informativo

Buscando documentos que traten sobre el análisis del mercado de valores

¿Qué es lo que rastrea un distribuidor electrónico en un mercado de peticiones de oferta?

¿Cuáles son las formas adecuadas de realizar el downsampling de la cartera de pedidos?

Cómo se ejecutan los tipos de órdenes FOK o IOC

¿Qué sentido tendría Roll (1984) en la medición del diferencial efectivo entre oferta y demanda?

El movimiento browniano aritmético en los documentos de creación de mercados

¿Debe el valor razonable de la creación de mercado de alta frecuencia ser un punto o un par de oferta y demanda?

Creación de mercados: Predecir cuándo presentar una oferta a la demanda

¿Creación de mercado HFT en dark pools?

¿Cuál es la mejor manera de determinar si la operación fue iniciada por el comprador (vendedor), teniendo acceso a las comillas de compra/venta/últimas?

Comisiones de enrutamiento de órdenes de mercado en diferentes bolsas estructuradas por comisiones

Bolsa vs. Ordenes vs. Cotización

¿Cómo resolver numéricamente el modelo IDE de GUILBAUD y PHAM?

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