Preguntas de heston

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Diferencia entre modelValue de HestonModelHelper y NPV() de VanillaOption

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Preguntado el 19 de Junio, 2019 por JustAGuest
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Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por nosklo
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Heston Modelo De Integración De Las Oscilaciones

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Preguntado el 13 de Julio, 2016 por Pierre
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Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter
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Quanto cesta de la rentabilidad

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Preguntado el 5 de Marzo, 2019 por mathboy
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Simulación del proceso Heston Quantlib-Python

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Preguntado el 23 de Enero, 2020 por Jonathan Protzenko
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Filtrado SDE para la volatilidad de Heston

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Preguntado el 2 de Enero, 2023 por snitko
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Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

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Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin
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Modelo Heston con saltos tanto en la varianza como en la dinámica subyacente

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por piwi
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Modelo Heston simulación MC python

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Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922
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¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

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Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad
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Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

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Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting
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Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

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Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770
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Delta de una opción según el modelo Heston

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Preguntado el 19 de Marzo, 2021 por Karl Nicoll
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Valoración de los futuros del VIX

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Preguntado el 13 de Enero, 2018 por Tom Brossman
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Simulación de Monte Carlo para opciones OTM con volatilidad estocástica

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por spud
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Reparametrización del modelo Heston

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Preguntado el 10 de Octubre, 2017 por Catherine Janssen
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¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

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Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic
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Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

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Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom
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Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

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Preguntado el 20 de Junio, 2020 por user39770
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Derivaciones de la EDP de fijación de precios para los modelos Heston-Hull-White o Heston-CIR

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Preguntado el 11 de Julio, 2022 por Davidmh
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Calibración del modelo de valoración de opciones en la práctica

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por gorkem
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La fijación de precios en el modelo Heston

Abierta
Preguntado el 2 de Abril, 2019 por Robert Rauch
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La interpretación y la intuición detrás de la Llamada simetría bajo el Modelo de Heston

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2018 por johnstok
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¿Cómo hacer un puente browniano con números casi aleatorios en el modelo Heston?

Abierta
Preguntado el 5 de Julio, 2015 por cafhacker
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Relación entre SABR y Heston

Abierta
Preguntado el 4 de Abril, 2017 por nimms
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Evaluación de la fórmula de fijación de precios de Heston semicerrada para las opciones de compra

Abierta
Preguntado el 16 de Julio, 2015 por JSS
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178Vistas

Cómo calibrar modelos con un espacio de parámetros no limitado

Resuelta
Preguntado el 15 de Julio, 2020 por Sam
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255Vistas

¿Cómo hacer un esquema de QE para n activos correlacionados?

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Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por user34264
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Simulaciones de Heston MC - Aceleración en Matlab

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Preguntado el 18 de Junio, 2013 por user3595
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