Preguntas de forward-rate

1

1Resp

826Vistas

SOLUCIONADO Recálculo manual de tasas forward desde QuantLib Python

Abierta

Preguntado el 4 de Agosto, 2021 por Paschalis

1

1Resp

1299Vistas

Cálculo del margen de descuento de un bono a tipo variable con QuantLib

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2018 por AusTravel

2

3Resp

236Vistas

¿Los tipos a plazo de un IRS se calculan entre las fechas de reajuste o entre las fechas de inicio?

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2020 por user44608

1

1Resp

227Vistas

Opción en futuro de bono - ¿hay alguna representación de caplet disponible?

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por JeremyKun

2

1Resp

153Vistas

Determinación del precio de un acuerdo de tipos de interés a plazo con QuantLib Python

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2021 por Paschalis

1

1Resp

385Vistas

Relación Spot-Forward - Prueba

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2018 por Rob Watts

1

1Resp

196Vistas

Derivación del tipo de interés a plazo

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Timo

2

1Resp

287Vistas

Cálculo del tipo de cambio a plazo con Quantlib

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2020 por Gingalone

4

1Resp

420Vistas

Conocimiento de los puntos de cambio a plazo y de la utilización del mercado

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2022 por Sin_Saint

2

2Resp

5086Vistas

Temas STIR: Implied FX-OIS Basis y FX Forward/Swap Pricing

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2020 por user1359

1

1Resp

437Vistas

Series de precios de un contrato a plazo de divisas

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2017 por Presidenten

2

1Resp

228Vistas

Compilación de atrasos SOFR Tasa/curva a plazo

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por Blaike Savo

1

1Resp

1294Vistas

Tipo de interés implícito del AUD a partir del swap de divisas del USDAUD y del tipo de interés del USD

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por Gyt

2

1Resp

1996Vistas

Fijación de precios de los swaps de divisas desiguales

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por William Chen

1

2Resp

2964Vistas

Cálculo de la tasa de intercambio adelantado del mercado

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2019 por user33326

1

2Resp

90Vistas

Asimetría Equivalente a Aditividad de la Varianza

Resuelta

Preguntado el 27 de Mayo, 2024 por Virat Kadaru

1

2Resp

478Vistas

Cálculo de los tipos al contado a partir de los tipos a plazo

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por QFII

1

1Resp

210Vistas

¿Cuál es la volatilidad implícita correcta a la hora de valorar una opción FRA?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2020 por Chad

3

1Resp

152Vistas

Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user55357

4

1Resp

630Vistas

La mitad del diferencial entre la oferta y la demanda como coste de la transacción

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2019 por Ray Booysen

2

1Resp

205Vistas

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee

2

1Resp

252Vistas

Cálculo de la base monetaria cruzada

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2019 por Jake Peters

1

1Resp

607Vistas

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Ben

1

1Resp

339Vistas

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2018 por FARSHAD

1

1Resp

163Vistas

Ecuación diferencial que implica el precio del bono y el tipo de interés a plazo

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por zcrar70

1

2Resp

217Vistas

¿Puedes realizar arbitraje de interés cubierto cuando la tasa a plazo es demasiado baja?

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2021 por Greg Roach

2

1Resp

254Vistas

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2019 por Jacob Jones

1

1Resp

1430Vistas

tipo de interés a plazo frente al tipo de interés al contado simplemente compuesto

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2014 por kitt

1

1Resp

5437Vistas

Convertir los tipos 3M en tipos 6M mediante Basis Swaps (3M vs 6M)

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2017 por xzilla

1

1Resp

1553Vistas

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD

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Cálculo de los tipos al contado a partir de los tipos a plazo

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Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

La mitad del diferencial entre la oferta y la demanda como coste de la transacción

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Cálculo de la base monetaria cruzada

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Dinámica del tipo LIBOR a plazo con la medida T-forward

Ecuación diferencial que implica el precio del bono y el tipo de interés a plazo

¿Puedes realizar arbitraje de interés cubierto cuando la tasa a plazo es demasiado baja?

¿Cuál es la diferencia entre los tipos a plazo instantáneos y los tipos a plazo observables?

tipo de interés a plazo frente al tipo de interés al contado simplemente compuesto

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