Preguntas de fama-french

1

1Resp

214Vistas

Modelo de 4 factores de Carhart y modelo de seis factores

Resuelta

Preguntado el 8 de Julio, 2021 por Teejay

0

1Resp

115Vistas

¿Cómo se verifica un modelo de factor

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2019 por wallenborn

4

1Resp

334Vistas

Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2023 por sema

2

1Resp

696Vistas

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2017 por silk

2

1Resp

159Vistas

Fama-French carteras largo-corto. ¿Es corto realmente necesario?

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2024 por Brent Baccala

1

1Resp

147Vistas

¿Incluir todas las acciones en los cálculos de la cartera Fama-French?

Abierta

Preguntado el 8 de Julio, 2020 por Mikhail Katz

8

2Resp

346Vistas

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey

1

1Resp

67Vistas

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2024 por Ricardo

1

1Resp

1681Vistas

fama regresión francesa en Eviews

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2017 por rahaa

1

1Resp

123Vistas

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2022 por mhenrixon

3

2Resp

182Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

1

1Resp

330Vistas

Teoría Fama-French vs. Teoría de precios de arbitraje de Ross

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2020 por Yon

4

1Resp

224Vistas

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2022 por user29318

1

1Resp

73Vistas

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2023 por user68404

1

1Resp

106Vistas

Regresión transversal para los reembolsos mensuales con desfase temporal

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2022 por Łukasz Lew

2

1Resp

123Vistas

Regresión Fama French con variable ficticia

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por Brian De Smet

2

1Resp

263Vistas

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2020 por AusTravel

2

1Resp

124Vistas

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2021 por Wacek

1

1Resp

260Vistas

Grado de libertad mínimo requerido para el modelo de tres factores de Fama french

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por Lotta

2

1Resp

177Vistas

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock

1

2Resp

1739Vistas

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2017 por Tom

2

1Resp

146Vistas

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2023 por russellmz

2

1Resp

5268Vistas

Regresión transversal Fama MacBeth

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por ArtOfCode

1

1Resp

430Vistas

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por iFreilicht

3

1Resp

239Vistas

Entender los cinco factores de Fama/Frenchs: ¿retornos o exceso de retornos?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por Andrew Russell

1

1Resp

396Vistas

Fama-alfa para una sola acción

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por Daria Diachenko

2

1Resp

901Vistas

¿Los factores del FFC son iguales o están ponderados por el valor?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2019 por Byron Whitlock

1

1Resp

220Vistas

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2019 por ramiro

3

3Resp

219Vistas

¿Por qué la exposición al factor de rentabilidad aumenta la prima de inversión?

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por congusbongus

1

1Resp

151Vistas

¿Por qué hacemos una regresión con respecto a las primas en los modelos de factores como FF?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2020 por Bob Perry

Preguntas de fama-french

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Modelo de 4 factores de Carhart y modelo de seis factores

¿Cómo se verifica un modelo de factor

Fama / Los datos del French 3 Factor no dan los resultados esperados

¿Cómo se calculan las rentabilidades de los factores Fama French de los últimos 3 y 12 meses?

Fama-French carteras largo-corto. ¿Es corto realmente necesario?

¿Incluir todas las acciones en los cálculos de la cartera Fama-French?

Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

¿Cómo calcular la reversión a corto/largo plazo de FF para una cartera?

fama regresión francesa en Eviews

¿Cómo utilizar correctamente los factores Fama-French (desde la perspectiva de la cartera de inversión)?

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Teoría Fama-French vs. Teoría de precios de arbitraje de Ross

Existencia de un límite superior para las betas/coeficientes de los factores de riesgo

Rentabilidad ajustada al factor Fama French

Regresión transversal para los reembolsos mensuales con desfase temporal

Regresión Fama French con variable ficticia

¿Cómo utilizaría en la práctica los modelos de factores (como Fama French) para tomar decisiones?

¿Es obligatorio utilizar el método de regresión aparentemente no relacionada cuando se ejecutan las carteras del estilo Fama French 25 sobre los factores de riesgo independientes?

Grado de libertad mínimo requerido para el modelo de tres factores de Fama french

¿Cuál es el efecto del apalancamiento (capacidad de ponerse en corto) sobre los coeficientes de regresión Fama-French?

¿Cómo puedo controlar las "cargas factoriales" de una empresa según el modelo Fama French en un modelo de regresión?

¿Cómo interpreto mis coeficientes factoriales Fama-French y Carhart?

Regresión transversal Fama MacBeth

Rentabilidad de las carteras clasificadas por tamaño Fama-French

Entender los cinco factores de Fama/Frenchs: ¿retornos o exceso de retornos?

Fama-alfa para una sola acción

¿Los factores del FFC son iguales o están ponderados por el valor?

Estimación de alfa a partir de modelos factoriales

¿Por qué la exposición al factor de rentabilidad aumenta la prima de inversión?

¿Por qué hacemos una regresión con respecto a las primas en los modelos de factores como FF?

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

Powered by: