Preguntas de factor-models

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¿Cómo empezar con el ABS?

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Preguntado el 11 de Junio, 2022 por Jane doe
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Problema de alineación de factores en la optimización de carteras

Resuelta
Preguntado el 17 de Febrero, 2021 por Jez
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¿Por qué los modelos factoriales establecen sus factores de forma diferente a la regresión?

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Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Salocin.TEN
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¿Cómo puedo calcular la carga del factor (beta)?

Resuelta
Preguntado el 30 de Abril, 2015 por 9exceptionThrower9
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calcular la varianza mensual realizada del factor Fama-French

Abierta
Preguntado el 13 de Enero, 2023 por Seth
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Modelo factorial Fama-French: ¿por qué imitar carteras?

Resuelta
Preguntado el 21 de Marzo, 2023 por jmassey
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¿Por qué los modelos de rentabilidad esperada y los modelos de riesgo utilizan factores diferentes?

Resuelta
Preguntado el 3 de Enero, 2012 por Matt Rogish
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FF 6 meses de retardo de las variables contables

Resuelta
Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Byron Whitlock
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modelo estructural - estimación de la exposición

Resuelta
Preguntado el 7 de Julio, 2021 por Jody
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¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo
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¿Por qué no puede la regresión de Fama-MacBeth identificar un factor de media cero con poder explicativo?

Resuelta
Preguntado el 7 de Enero, 2024 por victor hugo
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Ayuda para entender la modelización de los factores, la resolución de los residuos

Resuelta
Preguntado el 1 de Junio, 2016 por Fake Name
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¿Cuál es la cuota de mercado del modelo MSCI Barra Equity?

Resuelta
Preguntado el 26 de Junio, 2021 por Nicu Zecheru
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2 métodos para estimar el rendimiento de los factores - diferencias entre esos 2 métodos

Resuelta
Preguntado el 5 de Septiembre, 2022 por Jez
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Atribución Brinson para un conjunto arbitrario de factores de estilo (tamaño, impulso, vol, etc.)

Abierta
Preguntado el 14 de Enero, 2021 por spence.j.moran
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Distinción entre "factor de riesgo" y "anomalía del mercado"

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por Usuario no registrado
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Modelo de tres factores: Por qué no el valor/tamaño de la empresa

Resuelta
Preguntado el 28 de Enero, 2020 por BT643
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¿Cómo utilizar los ratios financieros en un modelo de factores?

Resuelta
Preguntado el 20 de Febrero, 2013 por Toby Mills
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¿Por qué puedo utilizar modelos de equilibrio de precios de activos para predecir rendimientos futuros?

Resuelta
Preguntado el 14 de Abril, 2023 por shenflow
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Separación de los efectos del sector y del mercado en una cartera de factores de renta variable

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Preguntado el 21 de Agosto, 2018 por Milhous
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Pruebas de valoración, tamaño y momentum (factores propios) de 1988 a 2013: No hay pruebas de que impulsen los rendimientos transversales

Resuelta
Preguntado el 14 de Agosto, 2013 por darius
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Interpretación de la LMS

Resuelta
Preguntado el 11 de Octubre, 2020 por Seven of Nine
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Ampliar la optimización de la media-varianza a los cinco factores de fama

Resuelta
Preguntado el 22 de Abril, 2019 por Jaivir Baweja
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La interpretación económica de los factores estocásticos de descuento (SDF) cargas

Resuelta
Preguntado el 2 de Mayo, 2024 por Christopher D. Long
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Factores estadísticos: estabilidad a lo largo del tiempo

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2024 por xkinematics
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¿Es necesaria la ley de los grandes números para la derivación de la APT?

Resuelta
Preguntado el 13 de Enero, 2015 por Wim Coenen
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Probando un nuevo factor de alfa

Resuelta
Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por RC.
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¿Cómo se verifica un modelo de factor

Resuelta
Preguntado el 9 de Junio, 2019 por wallenborn
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Transformación ortogonal de Klein y Chow - Ortogonalización de Lowdin

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Preguntado el 23 de Agosto, 2018 por hvrauhal
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Pregunta ingenua: ¿cómo informan los modelos de factores a la construcción de carteras?

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Salocin.TEN
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