Preguntas de el-valor-en-riesgo

14

1Resp

738Vistas

Consistencia de los escenarios económicos en la simulación estocástica anidada

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2013 por Lie Ryan

5

2Resp

674Vistas

Paridad de riesgo / Igualdad de contribución al riesgo con medidas de riesgo de cola

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2018 por Lie Ryan

6

1Resp

1630Vistas

Deriva neutra al riesgo frente al mundo real

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por tselliott

14

3Resp

6839Vistas

¿Cómo se hace de la medida P a Q(riesgo-neutro) cuando el modelado de activos, el pago de dividendos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2012 por Randin

8

2Resp

1063Vistas

Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz

21

1Resp

1006Vistas

$\mathbb{P}$ vs $\mathbb{Q}$ Probabilidades de Transición Entre las Medidas de

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2017 por adrusi

37

1Resp

12914Vistas

¿Por qué es importante el nivel de riesgo?

Abierta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por dash-tom-bang

3

1Resp

884Vistas

CVA - ¿De dónde sale la probabilidad de impago (PD)?

Abierta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2018 por poonam

24

3Resp

10620Vistas

¿Qué es una medida de riesgo "coherente"?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Craig Smitham

18

1Resp

651Vistas

Qué métodos existen para las pruebas de estrés de una cartera?

Resuelta

Preguntado el 4 de Febrero, 2011 por Senseful

6

2Resp

658Vistas

La elección de la previa, como una contracción de destino en la construcción de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2011 por mendicant

6

2Resp

1396Vistas

Hay un retorno de la inversión vs gráfico de riesgo en cualquier lugar?

Abierta

Preguntado el 2 de Abril, 2010 por Nathan Fellman

4

1Resp

657Vistas

¿Por qué el tipo libre de riesgo debe estar libre de riesgo en la valoración neutral al riesgo?

Abierta

Preguntado el 20 de Abril, 2017 por Winter Traveler

4

1Resp

684Vistas

Cómo evaluar el riesgo de inversión en términos prácticos

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Bryan

2

4Resp

476Vistas

Aversión al riesgo y tipos sin riesgo

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2018 por user36050

26

5Resp

8289Vistas

¿Cuándo delta de cobertura resultado en más riesgo?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por kzh

18

1Resp

736Vistas

el rendimiento de VaR histórico parámetros

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2011 por mendicant

16

2Resp

15328Vistas

¿Por qué el uso de 3 meses en adelante para la cobertura del riesgo de moneda extranjera de un fondo de fondos de la cartera?

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2013 por metavida

11

1Resp

1169Vistas

Obtención de la probabilidad neutra de riesgo a partir de los precios de las opciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2016 por user18345

9

5Resp

814Vistas

Referencias para definiciones particulares de riesgo e incertidumbre

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2017 por Dan Williams

8

4Resp

2249Vistas

Multi Factor De Modelos De Riesgo De Crédito

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2012 por David Ackerman

7

3Resp

813Vistas

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2011 por penti

4

3Resp

801Vistas

Riesgo de volatilidad y de contrapartida para los FX Forward

Abierta

Preguntado el 12 de Marzo, 2017 por PP.

3

3Resp

592Vistas

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

Abierta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2016 por Nobby

4

2Resp

246Vistas

¿Sabes rápido para calcular, pero plausibles riesgo de atribución de medidas?

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2016 por delete me

2

4Resp

798Vistas

¿Son lo mismo la beta inteligente y la paridad de riesgo?

Abierta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Mary

3

1Resp

298Vistas

De Compensación De Riesgo

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por Some guy

2

1Resp

1163Vistas

¿Calcular el riesgo total y el riesgo idiosincrático de las acciones individuales?

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2018 por Laykes

12

2Resp

1552Vistas

Ejemplos de medidas de riesgo espectral

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2013 por Wim Coenen

8

1Resp

616Vistas

No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2014 por therefromhere

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Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

$\mathbb{P}$ vs $\mathbb{Q}$ Probabilidades de Transición Entre las Medidas de

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Obtención de la probabilidad neutra de riesgo a partir de los precios de las opciones

Referencias para definiciones particulares de riesgo e incertidumbre

Multi Factor De Modelos De Riesgo De Crédito

¿Desacreditar la prima de riesgo mediante el argumento de la "cobertura"? (o por qué incluso en el mundo real $\mu$ debe ser igual a $r$ )

Riesgo de volatilidad y de contrapartida para los FX Forward

Búsqueda de un modelo para aislar la volatilidad implícita de una opción sobre acciones relacionada con un evento específico

¿Sabes rápido para calcular, pero plausibles riesgo de atribución de medidas?

¿Son lo mismo la beta inteligente y la paridad de riesgo?

De Compensación De Riesgo

¿Calcular el riesgo total y el riesgo idiosincrático de las acciones individuales?

Ejemplos de medidas de riesgo espectral

No neutrales al riesgo medida tienen nada para enfrentar el riesgo de neutralidad en la teoría de la utilidad?

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