Preguntas de distribution

1

1Resp

167Vistas

Cálculo del VaR de Montecarlo para un solo activo

Resuelta

Preguntado el 31 de Octubre, 2018 por RedFilter

1

1Resp

223Vistas

Dos preguntas de probabilidad del libro de entrevistas de finanzas cuantitativas.

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2020 por Pat Trainor

6

1Resp

252Vistas

¿Cuáles son las diferencias entre Pareto, Fréchet, la ley de la potencia, las colas gruesas y los fractales?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2021 por pnj

1

2Resp

250Vistas

¿Cómo sería una función de distribución de la probabilidad del precio de las divisas?

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2019 por Clemens Lang

3

1Resp

394Vistas

¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Resuelta

Preguntado el 7 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

1

2Resp

677Vistas

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien

1

1Resp

264Vistas

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por AMN

2

1Resp

413Vistas

Cuantil normal y lognormal

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2017 por Soraz

2

1Resp

223Vistas

¿Qué muestra este gráfico de distribución de la rentabilidad absoluta?

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2020 por Perica Zivkovic

1

1Resp

443Vistas

Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2016 por i squared - Keep it Real

1

3Resp

745Vistas

Distribución normal inversa gaussiana - ¿existe consenso sobre una función cuantil precisa?

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2016 por Markus

1

1Resp

1009Vistas

Distribución de las ofertas proporcionales

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2016 por nobody

4

1Resp

149Vistas

Conciliación de dos afirmaciones sobre la volatilidad bajo colas gordas

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2021 por user1337

1

1Resp

88Vistas

¿Cómo saber si la Distribución Asimétrica de Laplace tiene Varianza Finita/Infinita?

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2023 por Morgan

1

1Resp

490Vistas

Inferencias con datos no normales

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2015 por partyman

1

1Resp

188Vistas

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2015 por Zakoff

2

1Resp

119Vistas

Muestreo de una distribución empírica

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2020 por ben

2

1Resp

468Vistas

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

2

1Resp

271Vistas

¿Es siempre mejor utilizar toda la distribución de una serie de rendimientos financieros, y no sólo $\mu$ y $\sigma$ ?

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

298Vistas

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2019 por user18345

1

1Resp

219Vistas

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2015 por Adithya Holla

1

1Resp

221Vistas

¿Cómo fijar el precio de una barrera mediante monte carlo cuando la distribución del retorno no es iid?

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2018 por Greg J

3

1Resp

589Vistas

¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

156Vistas

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2021 por rsteckly

1

1Resp

559Vistas

¿Por qué suponer que los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente en lugar de limitarse a ajustar la curtosis?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por cygil

1

3Resp

269Vistas

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2020 por Arlene Serrano

2

1Resp

314Vistas

Steven Shreve: Cálculo estocástico y finanzas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2020 por dave sisley

1

1Resp

293Vistas

$\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ interpretaciones de medidas/distribuciones de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2016 por Karna

1

1Resp

163Vistas

pregunta sobre el nivel de significación

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2020 por user36150

3

2Resp

230Vistas

Interpretación de una distribución uniforme de la rentabilidad de los activos

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano

Preguntas de distribution

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¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

Valor en riesgo (VaR): Distribución normal con volatilidad distribuida gamma

Cuantil normal y lognormal

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Creación del histograma de la distribución de los rendimientos de la cartera

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Distribución de las ofertas proporcionales

Conciliación de dos afirmaciones sobre la volatilidad bajo colas gordas

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Inferencias con datos no normales

¿Deben modelarse los ingresos de forma normal o lognormal?

Muestreo de una distribución empírica

Forma cerrada de los precios de las opciones europeas para un proceso gamma de varianza con una deriva, volatilidad y tasa de varianza distribuidas aleatoriamente

¿Es siempre mejor utilizar toda la distribución de una serie de rendimientos financieros, y no sólo $\mu$ y $\sigma$ ?

¿Medida de un movimiento browniano = distribución normal?

Ajuste de distribuciones (marginales/multivariadas) a datos de rentabilidad financiera

¿Cómo fijar el precio de una barrera mediante monte carlo cuando la distribución del retorno no es iid?

¿Existe una alternativa fácilmente implementable al crecimiento lognormal (algo con colas más gruesas)?

Estimaciones del VaR y de la caída esperada con parámetro de forma negativo de una GPD (Teoría del Valor Extremo )

¿Por qué suponer que los rendimientos de las acciones se distribuyen normalmente en lugar de limitarse a ajustar la curtosis?

¿Tienen la media y la varianza de la cartera distribuciones de probabilidad?

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