Preguntas de derivatives

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quanto a los ajustes

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Preguntado el 15 de Agosto, 2017 por A.Oreo
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Fuentes de datos sobre la composición de la cartera de derivados de los grandes bancos de inversión

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Preguntado el 15 de Julio, 2021 por Winter Traveler
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¿El valor de un TRS solo implica el movimiento de precios pasados y no los rendimientos esperados?

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Preguntado el 11 de Abril, 2024 por user42965
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¿Qué se entiende por coste de financiación de un derivado?

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Preguntado el 7 de Agosto, 2023 por Lizandre Van Rooyen
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Balland - SABR va normal

Abierta
Preguntado el 9 de Septiembre, 2023 por boucekv
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Descomposición de la permuta - opciones a plazo y opción sobre opciones

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Preguntado el 25 de Noviembre, 2020 por Urmi
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Aclaración sobre el funcionamiento de las CDO sintéticas

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Preguntado el 7 de Enero, 2022 por user3657279
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Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov
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Explicando que la equidad es análoga a una opción de compra y los bonos son equivalentes a una opción de venta corta

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Preguntado el 14 de Octubre, 2023 por Santosh Chandavaram
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Swap colateralizado / no colateralizado

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Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por A Petrov
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Precio de la opción con límite superior en la dimensión de la volatilidad

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Preguntado el 18 de Junio, 2018 por tdc
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¿Cómo se entrega el subyacente de los derivados del mercado eléctrico?

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Preguntado el 13 de Abril, 2021 por Hamish Gibson
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¿Cómo se pagan los futuros apalancados si son de suma cero?

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Preguntado el 24 de Octubre, 2020 por TheSquad
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¿Qué productos se pueden utilizar para asegurar contra una gran caída del mercado?

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Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por atomicharri
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Límite del precio de la compra y la venta digital cuando la volatilidad es infima

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2021 por Pete Doyle
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Valoración de los swaps de rendimiento total (TRS)

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2019 por Petar Petrov
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¿Existen valores invertibles que crezcan de forma no lineal/exponencial con el activo subyacente?

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Preguntado el 14 de Septiembre, 2019 por Tal
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Diferencia entre el valor de la opción binomial de forma cerrada y la simulación monte carlo

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Preguntado el 20 de Junio, 2022 por riotgrrrl101
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¿el precio del contrato futuro es fijo o no?

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Preguntado el 4 de Enero, 2023 por Bob Dole
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la diferencia entre CS01 y RS 1%

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian
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¿Por qué la Curva de Descuento no entraña riesgos?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2021 por Jay
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¿Por qué se presta tanta atención a la fijación de precios de los derivados y mucho menos a la de las acciones?

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Preguntado el 23 de Junio, 2022 por Angel
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Proporción de densidad del mundo real a densidad neutral al riesgo

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Preguntado el 6 de Agosto, 2024 por Otto Winata
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Tasas de financiación/repo implícitas de los Credit Default Swaps

Abierta
Preguntado el 14 de Febrero, 2021 por CreditNecromancer
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¿El precio de las acciones es una martingala si el tipo de interés sin riesgo es cero?

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Preguntado el 26 de Abril, 2015 por ssollinger
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¿Cómo afectan los derivados a las estructuras de capital?

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Preguntado el 17 de Junio, 2014 por Gwyn Morfey
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Delta numérico de las opciones sobre bonos

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Preguntado el 21 de Febrero, 2015 por Paul A. Clayton
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El precio NA de una cápsula con pago

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Preguntado el 18 de Abril, 2020 por matt_zarro
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Fijación de precios de los derivados en el marco de las curvas múltiples (OIS y LIBOR)

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Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por xxxxxxx
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Significados de "precio del derivado"

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2011 por Alex
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