Preguntas de credit-risk

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¿Cómo se cuantifica el riesgo de crédito?

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Preguntado el 11 de Julio, 2016 por Nikola
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Mercado de un contrato de CDS y anualidades de riesgo

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Preguntado el 8 de Febrero, 2018 por Permian
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Cálculo de la Probabilidad de Incumplimiento

Resuelta
Preguntado el 22 de Diciembre, 2020 por Scott
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Modelización de las operaciones de préstamo especializadas

Abierta
Preguntado el 30 de Noviembre, 2017 por scottishwildcat
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Ayuda con la derivación simple de la probabilidad de impago del crédito

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Preguntado el 5 de Abril, 2022 por Ickster
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¿Por qué el suelo de grado de inversión está fijado en Baa3/BBB-?

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Preguntado el 28 de Mayo, 2022 por JMF
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la diferencia entre CS01 y RS 1%

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Preguntado el 13 de Noviembre, 2022 por Arman McHitarian
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Cálculo del % de capital de riesgo de crédito total, pero viendo un porcentaje de capital más bajo para la banda de riesgo más alta. ¿Es necesaria alguna corrección?

Abierta
Preguntado el 20 de Diciembre, 2021 por Ben Gillam
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Técnica de codificación eficiente para las calificaciones crediticias

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Preguntado el 21 de Julio, 2022 por wanna_be_quant
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Integración del VaR de crédito y de mercado

Resuelta
Preguntado el 21 de Abril, 2017 por Milhous
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Un poco de ayuda con el modelo de factor único para el riesgo de crédito

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Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por tselliott
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¿Cómo se estima la sensibilidad de los factores en un modelo Vasicek de un solo factor?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por Veg
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Dependencia entre el riesgo de impago y el riesgo de diferencial de crédito

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Preguntado el 10 de Junio, 2021 por Govindraj
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Derivación de la probabilidad de impago a partir del diferencial de los CDS mediante stripping

Resuelta
Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Darryl Paalvast
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¿Venta de CDO o compra de protección crediticia?

Resuelta
Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por tselliott
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Análisis de los estados financieros

Resuelta
Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por Kirk Broadhurst
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PDs para diferenciales de crédito negativos

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Preguntado el 21 de Febrero, 2020 por Govindraj
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Riesgo de pre-liquidación de los swaps de tipos de interés

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Preguntado el 19 de Marzo, 2017 por sbwoodside
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Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Adam J. Forster
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¿Cómo se gana dinero con el CVA (ajuste de valoración del crédito)?

Resuelta
Preguntado el 8 de Marzo, 2019 por HoseinIT
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justificación de la fórmula de ajuste del vencimiento en la fórmula IRB de basilea

Resuelta
Preguntado el 14 de Mayo, 2019 por mkb
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Relación entre el tipo libre de riesgo y el diferencial de crédito en el modelo de Merton

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Preguntado el 7 de Marzo, 2022 por Nicole
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Cálculo extraño del riesgo de crédito

Cerrada
Preguntado el 7 de Octubre, 2022 por Anant
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¿Mide la Fórmula Gordy el riesgo de impago y el riesgo de rebaja?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2022 por Amina Sarwar
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Cambio de extinción / cambio de intercambio de cero recuperación

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Preguntado el 27 de Enero, 2024 por eMe
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Un modelo de probabilidad de cambio de calificación crediticia para un solo emisor

Abierta
Preguntado el 8 de Julio, 2020 por damir
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El diferencial de los CDS cambia con su tasa de recuperación

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Preguntado el 2 de Julio, 2021 por Pandaaaaaaa
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Cómo calcular el diferencial de crédito a partir del rating

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Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por Bertolt
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Exposición en caso de impago: Cálculo del valor actual

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Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por Joey
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Matriz de migración de calificaciones observadas para derivar la matriz generadora

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Preguntado el 28 de Enero, 2021 por Kronass
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