Preguntas de correlation

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1Resp

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¿Cómo crear una cesta de pares de divisas con la menor correlación en R?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por steffenj

1

1Resp

212Vistas

Simulación de rendimientos bursátiles correlacionados en Python (SciPy)

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2021 por Ngoc Pham

3

1Resp

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¿Cómo calcular correctamente la media de las correlaciones múltiples?

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por Paul Murray

3

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Cópula gaussiana frente a cópula de Student aplicada a las finanzas

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2017 por Dustin

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Correlación no lineal (codependencia) y frontera eficiente

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

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Promedio de las matrices de correlación en función de la periodicidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2019 por Ian Terrell

2

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Correlación lineal en movimiento (correlación rodante)

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2021 por Matt

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¿Qué cartera está más "diversificada": la $\frac{1}{N}$ ¿el MDP o la descorrelación máxima?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Arlene Serrano

1

1Resp

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Simulaciones de Monte Carlo de acciones correlacionadas por movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2020 por Nick DeVore

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¿Cuál es la fórmula de autocorrelación correcta?

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2022 por user3486584

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La descomposición Cholesky reduce la volatilidad de los procesos de Wiener simulados / movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2022 por NSGod

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cómo construir una cartera diversificada basada en la correlación

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por ben Heo

22

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Limpieza de las matrices de covarianza mediante la teoría de las matrices aleatorias

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2011 por mendicant

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Modelización de la dependencia entre dos variables no correlacionadas mediante cópulas

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2020 por Big Jez

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Correlación entre el activo A y la cartera X (que contiene A)

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2016 por Dave Finnerty

1

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¿Cómo ajustar la regresión para los rendimientos móviles?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2016 por kate

8

3Resp

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¿Por qué no es apropiado utilizar la correlación entre los precios en una estrategia de comercio de pares?

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2017 por Diego Avrale

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¿Cómo anualizar el ratio de Sharpe si los rendimientos mensuales están correlacionados en serie? Cálculo de las autocorrelaciones

Abierta

Preguntado el 11 de Abril, 2022 por Ryan

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cobertura del riesgo de volatilidad cruzada de ccy mediante opciones directas de ccy

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2022 por WTraveler

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Pago de las operaciones de dispersión

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2022 por user64756

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¿Por qué el índice VIX tiene alguna correlación con el mercado?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2011 por Greg

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Cobertura mediante valores relativos

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por Laurie Cheers

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¿Por qué las acciones con una beta negativa rinden menos que la tasa libre de riesgo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2013 por Preflightsiren

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correlación en el análisis de series temporales

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2018 por Kyle Reynolds

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¿Cómo hacer un esquema de QE para n activos correlacionados?

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2018 por user34264

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¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM

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Cómo interpretar los gráficos de ACF y PACF

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por PhillC

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¿Combinación de covarianzas?

Resuelta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

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Detección de la volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2017 por sayth

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Simulación del movimiento browniano geométrico correlacionado con retardo

Abierta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por bulletmark

Preguntas de correlation

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