Preguntas de cita

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¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción americana en un entorno de producción en tiempo real?

Resuelta
Preguntado el 22 de Julio, 2011 por Chris Bunch
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¿Cómo cambia la volatilidad con el spot subyacente?

Resuelta
Preguntado el 6 de Marzo, 2020 por Max Masnick
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¿Podemos modelar la volatilidad implícita utilizando GARCH?

Abierta
Preguntado el 5 de Noviembre, 2020 por asishdas
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CMS extendió la comilla de opciones de vainilla

Abierta
Preguntado el 12 de Mayo, 2018 por justSteve
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Condiciones de no arbitraje para la volatilidad implícita normal

Abierta
Preguntado el 12 de Enero, 2018 por Govindraj
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Implícita Vol vs Calibrado Vol

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Preguntado el 27 de Marzo, 2015 por gorkem
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Negociables información desde BS volatilidad Implícita

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por dr_pepper
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¿Cómo puedo comparar las previsiones de volatilidad implícita a 30 días con las previsiones GARCH?

Resuelta
Preguntado el 31 de Mayo, 2017 por Dancrumb
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Cómo es las opciones de la volatilidad implícita para una acción determinada?

Abierta
Preguntado el 5 de Octubre, 2016 por NumberFour
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¿Por qué no puede usted arb sesgo por la compra de opciones con bajo implícita vol y venta de alta implícita vol en el mismo mes y dinámica de cobertura?

Abierta
Preguntado el 29 de Junio, 2015 por David Plumpton
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Preguntas básicas sobre opciones, volatilidad implícita y SPY

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por iananananan
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Confusión con las sonrisas de volatilidad implícitas por diferentes modelos

Abierta
Preguntado el 9 de Noviembre, 2016 por LimSL
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¿La Volatilidad Implícita siempre existen?

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Preguntado el 3 de Julio, 2014 por scubabbl
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¿Por qué se dio cuenta de la volatilidad de los típicamente menor que la volatilidad implícita?

Resuelta
Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Iñigo Hernáez Corres
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Por qué utilizar la volatilidad implícita

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Preguntado el 3 de Abril, 2014 por therefromhere
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¿Cómo se obtiene la volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2015 por Hoorayo
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¿Cuál es la conexión entre el riesgo neutral implícita la densidad y el mundo real de la densidad?

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por ProWi
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¿Por qué la volatilidad implícita muestra una relación inversa con el precio de ejercicio al examinar las cadenas de opciones?

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Preguntado el 31 de Enero, 2011 por Tim Büthe
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Volatilidad histórica frente a volatilidad implícita en el rendimiento en la fijación de precios de opciones

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Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por Thomas
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"Extracto de" la densidad de la subyacente, dado que la volatilidad implícita de "superficie"

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Preguntado el 2 de Abril, 2015 por justSteve
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Lo que realmente impulsa a opción de la volatilidad implícita?

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Preguntado el 6 de Julio, 2012 por Tundey
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Afirmación de Jim Gatheral sobre la volatilidad implícita de los cajeros automáticos frente a la varianza de root cuadrada

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Preguntado el 10 de Abril, 2018 por nosklo
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Si el VIX es el de la Volatilidad Implícita de SPX, los próximos 30 días, żcuántos días en el futuro no VIX vol look?

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2011 por Tomalak
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¿cuál es la relación entre la previsión volatilidad de las acciones y la volatilidad implícita?(opción)

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Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por A_M
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¿Por qué obtengo una línea curva cuando trazo el "tipo de interés implícito" en el precio de ejercicio?

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Preguntado el 7 de Junio, 2019 por Beerdude26
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La comparación histórica, la volatilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Peter
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La volatilidad de la Superficie de los Mandantes, hacer y qué no hacer

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Preguntado el 28 de Enero, 2015 por DefenestrationDay
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¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

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Preguntado el 5 de Mayo, 2014 por Phil Ross
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Relación entre IV y SD

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2014 por Amir
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Se dio cuenta de la volatilidad de previsión vs volatilidad Implícita

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Preguntado el 8 de Noviembre, 2018 por jennz0r
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