Preguntas de brownian

1

1Resp

165Vistas

verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por Mo.

2

1Resp

733Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en Python: resultados extraños

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2020 por bulletmark

1

1Resp

117Vistas

Confusión sobre la fórmula del proceso de ganancia en un mercado financiero

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2023 por jcnaquin

3

1Resp

230Vistas

Ayuda para resolver una ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2021 por flameinasuit

1

1Resp

132Vistas

Propiedades del GBM integrado

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por el3ati2

1

1Resp

320Vistas

¿Qué significa "calcular" una integral de Itô?

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por woh32

4

1Resp

189Vistas

Intensidad por defecto en el modelo Black-Cox

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2021 por Neil McKeown

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5Resp

53771Vistas

¿Cómo simular los precios de las acciones con un movimiento browniano geométrico?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2012 por Elijah Lynn

2

2Resp

251Vistas

Notación de derivación del lema Itos

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2020 por user38073

1

2Resp

662Vistas

Gráfico GBM 3d con R

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2012 por Elijah Lynn

3

2Resp

485Vistas

¿Cuál es la expectativa de precio de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por Zayenz

2

1Resp

208Vistas

Covarianza de los logaritmos del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2020 por Pandaaaaaaa

10

1Resp

923Vistas

Dado $\mathbb Q$ y $X_t$ es $\mathbb Q$ -Brownian, encuentra $\frac{d\mathbb Q}{d\mathbb P}$ / Unicidad de la derivada Browniana o Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2016 por zcrar70

1

1Resp

512Vistas

¿Escribir la expectativa del movimiento browniano condicionado a la filtración como una integral?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2017 por gilberto.agostinho.f

1

2Resp

301Vistas

Integral del cuadrado del movimiento browniano utilizando la definición de varianza

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2020 por CrypticNeutron

1

1Resp

158Vistas

Derivación de la ley del movimiento por el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2021 por Paul Crowley

2

1Resp

2174Vistas

Simulación de Movimiento Browniano Geométrico en R

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2019 por Eelco Hoogendoorn

4

1Resp

134Vistas

Expectativa de descuento del genérico $\mathbb{C}^2$ función

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2022 por Neil McKeown

1

1Resp

125Vistas

Si el precio de una acción sigue un movimiento browniano geométrico, ¿el rendimiento de la acción depende del rendimiento de acciones anteriores?

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2023 por Carlos

1

2Resp

668Vistas

¿Cómo puede haber movimientos brownianos bajo diferentes medidas?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por laura

3

1Resp

319Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

1Resp

56Vistas

Estimación de la varianza del rendimiento de GBM

Abierta

Preguntado el 20 de Octubre, 2024 por Virat Kadaru

1

1Resp

492Vistas

Las integrales estocásticas en relación con los procesos de Wiener independientes no están correlacionadas, ¿pero son potencialmente dependientes?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2017 por MerseyViking

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4Resp

12749Vistas

¿Hay una explicación intuitiva para el Teorema de Feynman-Kac?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

430Vistas

¿Qué es exactamente el rendimiento esperado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2015 por gorkem

1

1Resp

437Vistas

Ecuación diferencial estocástica de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2016 por fretty

1

3Resp

462Vistas

¿Cómo se calcula la desviación estándar de los rendimientos de las acciones de cuatro años compuestos continuamente?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2019 por nailitdown

4

1Resp

485Vistas

valores negativos en el movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2019 por Andyb

1

1Resp

623Vistas

Conceptos básicos sobre la propiedad de escala de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2013 por Andre Miller

2

2Resp

178Vistas

Prueba de la condición de Feller para el proceso de root cuadrada CIR. ¿Alguna referencia?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2020 por Carlos Sobrinho

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verdadero o falso: la medida de neutralidad del riesgo es inútil en esta situación

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