Preguntas de bootstrapping

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QuantLib-Python: ¿Cómo establecer fechas de referencia fijas cuando se realiza el bootstrapping de la estructura temporal?

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Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Bernd
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Bootstrapping de los tipos al contado a partir de los tipos swap con QuantLib

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Preguntado el 23 de Junio, 2019 por Andrea
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Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés

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Preguntado el 12 de Junio, 2019 por justSteve
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Monte Carlo vs. Block Bootstrapping vs. Bootstrapping

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2021 por Rayo Verweij
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Corrección de la neutralidad del riesgo para el Monte Carlo Bootstrapping según la normativa PRIIP para productos de categoría III

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Preguntado el 14 de Junio, 2017 por yohlulz
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Bootstrapping OIS Curva con datos de diferentes días de datos

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Preguntado el 6 de Febrero, 2018 por DRF
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OIS Discount Factor Bootstrapping - ¿Suponemos un interés simple?

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Preguntado el 11 de Octubre, 2017 por user29888
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RFR boostrapping utilizando RFR OIS: ¿Es técnicamente necesario el ajuste de convexidad?

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Preguntado el 1 de Junio, 2021 por subnagus
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Estructura de términos del SOFR

Abierta
Preguntado el 30 de Enero, 2020 por brennanag
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Bootstrapping de la Curva de Rendimiento con FRAs (Excel sin QuantLib)

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Preguntado el 1 de Octubre, 2020 por Seth Reno
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QuantLib Python Curva de Rendimiento Bootstrapping Fechas y Vencimientos de Swaps

Resuelta
Preguntado el 18 de Noviembre, 2016 por WoJ
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Usando RateHelper (bootstrapping) y Speed up en Quantlib Python

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Paulo J. Matos
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Bootstrapping - por qué los instrumentos PAR

Abierta
Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Yuriy Galanter
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¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

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Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy
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Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

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Preguntado el 20 de Julio, 2022 por TourEiffel
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Ratios de Sharpe de Bootstrapping

Abierta
Preguntado el 13 de Septiembre, 2014 por PhillC
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Curvas ESTER y SOFR con Quantlib Python

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Preguntado el 22 de Octubre, 2019 por amorfis
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¿Qué es el arranque de curvas dobles? ¿Y cómo hacerlo, con un ejemplo?

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Preguntado el 4 de Junio, 2020 por Mathematician Joe
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Estimación de la curva de rendimientos en un país sin eliminación de bonos

Abierta
Preguntado el 14 de Junio, 2019 por Starsk1
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Bootstrap con QuantLib: Swap justo o NPV cero

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Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Foxy
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Acuerdo de tipos de interés a plazo en el AUD y cálculo de la curva a plazo

Resuelta
Preguntado el 16 de Enero, 2018 por xzilla
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bootstrapping bloomberg

Abierta
Preguntado el 21 de Enero, 2019 por WillNZ
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Bootstrapping Quantlib RateHelper Python/C++

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Preguntado el 20 de Enero, 2018 por DRF
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Curvas de proyección y de descuento

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Preguntado el 23 de Noviembre, 2019 por Thiha Maung
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Descuento Bootstrapping y curva a plazo (usando ESRA) y precio de un swap vainilla

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por Dog
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Problema de Python QuantLib FuturesRateHelper

Abierta
Preguntado el 28 de Abril, 2021 por gcq
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Curva de rendimiento: tipos de mercado directos frente a la interpolación de los factores de descuento

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Preguntado el 14 de Abril, 2022 por jmassey
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¿Por qué el Tipo Cero 3M no es igual al Tipo de Caja 3M? Sobre el bootstrapping de la curva de rendimiento de Bloomberg

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Preguntado el 17 de Junio, 2022 por Ken White
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LIBOR con diferente tenor

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Preguntado el 17 de Junio, 2015 por Nicholos Tyler
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Curva OIS de arranque

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2020 por i3uan
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