Preguntas de black

9

1Resp

2049Vistas

Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

Abierta

Preguntado el 30 de Agosto, 2012 por Randin

8

1Resp

615Vistas

Cobertura de error en un modelo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2017 por deepesh sharma

8

4Resp

1052Vistas

¿Por qué es de $C(t,S_t)/B_t$ una martingala?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2015 por P5ycH0

3

1Resp

1010Vistas

Solución analítica para una ecuación de Black-Scholes modificada

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Cthulhu

7

1Resp

1678Vistas

La solución de Black-Scholes de la PDE utilizando la transformada de Laplace

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2014 por Name

8

4Resp

1066Vistas

Black-Scholes: ¿por Qué el foco en la volatilidad?

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2013 por Gary Peck

6

1Resp

1924Vistas

¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2015 por Stoic

4

3Resp

842Vistas

¿Puedo obtener el precio de la opción Black-Scholes de Greeks?

Resuelta

Preguntado el 19 de Octubre, 2015 por Friedrich

2

1Resp

202Vistas

Problemas de comprensión de la fórmula BSM

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por judsontwit

9

1Resp

9298Vistas

¿Qué es un auto-financiación y replicar la cartera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2011 por David Negron

9

5Resp

2813Vistas

Hay una buena forma cerrada aproximación de Black-Scholes de la volatilidad implícita?

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2014 por Richard C. McGuire

7

5Resp

2871Vistas

El uso de Black-Scholes ecuaciones para "comprar" acciones

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Tomi Kyöstilä

6

1Resp

421Vistas

Problemas para llegar a la fórmula Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2013 por KCD

5

2Resp

1684Vistas

¿Cuál es el Significado de la Black-Scholes Valor?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2018 por Seeven Byakko

3

1Resp

827Vistas

El origen del "Coste de la cobertura" en el modelo de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por bheklilr

4

1Resp

978Vistas

Intercambio de 1 año a 10 años vs. 10 años a 1 año

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2018 por Julien N

4

1Resp

338Vistas

¿Se pueden fijar los precios de los "warrants turbo" utilizando el modelo de Black & Scholes?

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2020 por twhale

4

1Resp

473Vistas

¿Realmente se puede derivar la EDP de Black y Scholes a partir del CAPM?

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2023 por Alromh87

3

3Resp

578Vistas

¿Vega en un mundo de Black-Scholes de "volatilidad constante"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2016 por New Guy

4

1Resp

220Vistas

Opción de compra sobre el cuadrado de un activo logarítmico

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2019 por Pat Trainor

1

1Resp

209Vistas

PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2019 por Andrey

2

1Resp

467Vistas

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2016 por Winter Traveler

2

1Resp

420Vistas

Fórmula Black-Scholes bajo $T$ -medida anticipada

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2020 por TimC

13

3Resp

2592Vistas

La comprensión de $N(d_1)$ y cómo utilizar el stock a sí mismo como el numeraire?

Abierta

Preguntado el 27 de Julio, 2015 por Cicik

11

2Resp

2339Vistas

La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2017 por Jenny

7

4Resp

862Vistas

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$ ?

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por Edward Wilde

8

2Resp

899Vistas

¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Harish

5

1Resp

341Vistas

Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por Joe Shaw

28

5Resp

18389Vistas

¿Cómo se explica la sonrisa de la volatilidad en el marco de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado

2

4Resp

815Vistas

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2019 por MIMAD

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Puede el modelo de Heston ser demostrado reducir a la original de Black Scholes modelo si los parámetros adecuados son los elegidos?

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¿Cómo debe la opción de que los precios varían con la utilización de la Heston versus el modelo Black-Scholes?

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¿Cuál es el Significado de la Black-Scholes Valor?

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PDE de Black Scholes

¿No es inconsistente la aproximación de Black para las opciones americanas?

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La comprensión de $N(d_1)$ y cómo utilizar el stock a sí mismo como el numeraire?

La velocidad de deriva frente libres de riesgo de tasa en el modelo Black-Scholes

En Black-Scholes, ¿por qué es de $\log{\frac{S_{t+\triángulo t}}{S_t}} \sim \phi{((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\triángulo t, \sigma^2 \triángulo t)}$ ?

¿Black Scholes necesidad de asumir ningún arbitraje?

Cambio de numéraire para distribuciones no Normales

¿Cómo se explica la sonrisa de la volatilidad en el marco de Black-Scholes?

Cobertura delta pnl para recuperar el precio de la opción

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