Preguntas de binomial-tree

2

1Resp

150Vistas

Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por JasonTrue

3

1Resp

325Vistas

¿Movimiento Browniano Geométrico como límite de un árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2024 por Rob Watkins

1

2Resp

6353Vistas

¿Cómo valorar una opción sobre una acción que paga dividendos utilizando el modelo binomial?

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2015 por shigeya

1

1Resp

140Vistas

Modelo de fijación de precios binomial d y u

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por chrome

1

1Resp

180Vistas

¿Es ésta la forma correcta del árbol binomial recombinante de Cox-Ross-Rubinstein?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por MBShrma

1

1Resp

110Vistas

Árbol binomial con volatilidad dependiente del tiempo

Abierta

Preguntado el 19 de Agosto, 2022 por EEIngenuity

4

1Resp

872Vistas

Algunas preguntas sobre la valoración de opciones binomial-lattice

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

166Vistas

Definición de los tipos de interés en el modelo de árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por tyler howery

1

1Resp

523Vistas

¿Cómo se construye el modelo binomial para la opción europea?

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2013 por Enno Shioji

2

1Resp

174Vistas

tipo de interés estocástico en el modelo de precios binomial y en los modelos continuos

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2019 por Lucas Jones

2

1Resp

133Vistas

¿Por qué al cambiar el tamaño del paso en mi Árbol Binomial cambia tanto el precio final de las acciones?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por DonP

1

1Resp

255Vistas

¿Qué es un "valor derivado"?

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2024 por Backspacehacker

1

2Resp

258Vistas

Desviación estándar según la lista de Volatilidad y Correlación de Rebonato: Replicación Binomial 2.3.4 Ejemplo de trabajo

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2014 por garg

2

1Resp

1067Vistas

¿Se supone que la probabilidad neutra de riesgo en el modelo binomial de tipo corto es de 0,5?

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2012 por Usuario no registrado

1

3Resp

275Vistas

¿Qué significa una cantidad negativa de acciones en un modelo de mercado binomial de un solo período?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Riduidel

2

1Resp

150Vistas

Proceso de árbol binomial Martingale

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2020 por AsheeVee

2

1Resp

511Vistas

Previsibilidad en el Teorema de la Representación Binomial

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2017 por CoffeeRain

1

1Resp

494Vistas

Modelo de fijación de precios binomial: Cuando la hipótesis Cox-Ross-Rubinstein no está libre de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2015 por mpez0

5

2Resp

1590Vistas

La probabilidad neutra de riesgo en la opción binomial lattice viene mayor que 1...¿qué pasa?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por Usuario no registrado

2

1Resp

499Vistas

Opciones reales: Cálculo de la "opción de cambio de uso" mediante retículas binomiales

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2017 por Matthew M.

4

1Resp

170Vistas

Binomial Option pricing, paper by John C. Cox, I don't understand the calculation / choice of u.d.q

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2021 por Seigel

1

2Resp

185Vistas

No se pueden reproducir los resultados de Wilmott para la valoración de opciones binomiales

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2020 por zoops

1

1Resp

175Vistas

Estrategia de arbitraje utilizando árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531

2

1Resp

159Vistas

Derivación de la fórmula de Black & Scholes a partir de un árbol binomial - John C. Hull

Resuelta

Preguntado el 15 de Junio, 2020 por insomniac

1

2Resp

1009Vistas

¿Es justo suponer que $(ud=1)$ en el modelo de valoración de opciones del árbol binomial?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Gauthier

4

1Resp

106Vistas

Árbol binomial de convergencia hacia la ecuación BS - Lucha con un límite

Abierta

Preguntado el 22 de Marzo, 2023 por jcrossley3

2

2Resp

414Vistas

Aproximación del CRR como PDE de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2019 por stavinchain

2

1Resp

327Vistas

Cómo cotizar la opción asiática de estilo americano con la media reciente de N días

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2017 por A.Oreo

1

1Resp

1505Vistas

Árboles trinomiales para el modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por AndreaNobili

1

3Resp

2241Vistas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70

Preguntas de binomial-tree

Cualquiera puede hacer una pregunta

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Desglose de la derivación del árbol binomial de Wilmott de la ecuación de Black-Scholes

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