Preguntas de asset-pricing

4

1Resp

166Vistas

¿Por qué utilidad en lugar de utilidad esperada en "Asset Pricing" de Cochrane?

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Dan Williams

11

2Resp

335Vistas

SDF como una transformación afín de la cartera de tangencia

Resuelta

Preguntado el 26 de Junio, 2020 por Seven of Nine

3

1Resp

49Vistas

¿Qué cantidades (medias, betas) deben ser constantes a lo largo del tiempo para que la prueba GRS sea válida?

Abierta

Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por Nilo

3

1Resp

235Vistas

¿Por qué algunos metales están en contango (curva a plazo invertida) y otros en retroceso (curva a plazo normal)?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2020 por Rick T

2

3Resp

521Vistas

Libro de introducción a la valoración de activos y a la economía financiera

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2017 por danagerous

1

1Resp

316Vistas

Duración del período y puntos de datos máximos en la estimación del factor beta a 5 años

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2018 por user29318

2

2Resp

457Vistas

Precio de los activos Recursos de Coursera

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2016 por mona

1

1Resp

107Vistas

¿Cuál es la restricción de consumo en la redacción de la versión continua del Modelo de Precios de los Activos?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2020 por Ironsides

2

1Resp

86Vistas

Conjunto presupuestariamente viable en un problema de elección de cartera

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2023 por Simona Patticu

1

2Resp

99Vistas

Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

2

1Resp

77Vistas

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

83Vistas

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

Abierta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

2

1Resp

126Vistas

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2023 por Nilo

6

2Resp

561Vistas

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2023 por Nilo

1

1Resp

82Vistas

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Resuelta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2024 por user44304

2

1Resp

128Vistas

Regresión Fama French con variable ficticia

Resuelta

Preguntado el 1 de Junio, 2021 por Brian De Smet

4

1Resp

303Vistas

Modelo internacional de valoración de activos de capital (CAPM)

Abierta

Preguntado el 14 de Julio, 2017 por Suan

1

2Resp

113Vistas

CAPM y beta para acciones individuales

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2020 por tooshel

1

2Resp

272Vistas

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Resuelta

Preguntado el 28 de Agosto, 2012 por Zameer Manji

2

1Resp

236Vistas

Anomalía beta (estadística t)

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2022 por Teejay

2

1Resp

117Vistas

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2023 por Nilo

1

1Resp

206Vistas

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por Craig Stuntz

3

2Resp

189Vistas

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por Jeff

1

1Resp

205Vistas

¿Cuál es el valor de mercado de un objeto a lo largo del tiempo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por The Matt

3

1Resp

270Vistas

Documentos de precios de los ETFs

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por finmathstudent

1

1Resp

174Vistas

¿Cómo simular los precios/rendimientos de los activos que muestran los regímenes de mercado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2020 por Arlene Serrano

2

2Resp

339Vistas

Opciones de precios en un marco específico

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por RealityGone

1

1Resp

131Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

3

1Resp

158Vistas

Hora del precio de cierre diario del Nasdaq

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Joey

1

1Resp

868Vistas

¿Ejemplo de productos estructurados complejos en el mercado de divisas?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2019 por Joan

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Imposición de la diagonalidad de la matriz de covarianza del error cuando se cumple el CAPM

¿Cómo es que la ecuación CAPM transversal produce $N$ condiciones de momento (no $1$ )?

Estimación GMM del CAPM: ¿por qué no incluir la media muestral del exceso de rentabilidad del mercado como momento?

Comprobación del CAPM: ¿tiene en cuenta la GRS los errores en las variables (error de medición)?

¿Por qué no utilizar una regresión de series temporales cuando el factor no es un retorno?

Derivando la ecuación de fijación de precios de activos

Regresión Fama French con variable ficticia

Modelo internacional de valoración de activos de capital (CAPM)

CAPM y beta para acciones individuales

Precios de la lotería de San Petersburgo y horizontes de inversión cortos

Anomalía beta (estadística t)

¿Por qué estimar la rentabilidad (conocida) del mercado en la regresión transversal de Fama-MacBeth?

¿Cómo se utiliza el CAPM para fijar el precio de un activo una vez que se ha utilizado para obtener la rentabilidad esperada del activo?

¿Por qué en el modelo de factores de Fama-French la capitalización relativa del mercado y el book-to-market no se utilizan directamente para predecir la tasa de rendimiento?

¿Cuál es el valor de mercado de un objeto a lo largo del tiempo?

Documentos de precios de los ETFs

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Opciones de precios en un marco específico

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