Preguntas de arbitrage

1

2Resp

131Vistas

¿Es esto arbitraje? Pago infinito / pérdida infinita (problema de inversión en generación de energía)

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2024 por Tony Piccolo

1

2Resp

432Vistas

¿La velocidad de C++ con respecto a Python lo convierte en un lenguaje más aplicable para las oportunidades de arbitraje de scalping?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Hamish Gibson

1

3Resp

2232Vistas

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70

2

1Resp

1098Vistas

¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2017 por user29127

2

2Resp

385Vistas

¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2021 por dman

2

2Resp

317Vistas

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2019 por Ampersand

2

1Resp

129Vistas

¿Cómo se llama arbitraje sin mover activos?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por oddeyed

2

1Resp

71Vistas

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Abierta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2021 por Wayfaring Stranger

1

1Resp

163Vistas

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

Resuelta

Preguntado el 14 de Mayo, 2020 por eple

4

1Resp

267Vistas

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2022 por neuront

1

2Resp

273Vistas

Principio de fijación de precios 1

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por zcrar70

1

1Resp

584Vistas

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2017 por Pony

1

1Resp

204Vistas

Precio de mercado del riesgo de diferentes vencimientos

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por Eric

2

1Resp

308Vistas

Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2015 por Maciek

1

1Resp

224Vistas

Sobre la existencia de un mercado perfecto sin arbitraje que contiene un contrato a plazo

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2015 por Riduidel

1

1Resp

252Vistas

ayúdenme a comparar métodos para calcular el precio de un instrumento a partir del precio de otro instrumento

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2012 por Brad Gilbert

1

1Resp

123Vistas

Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por SergeanT

4

1Resp

203Vistas

¿Por qué la base de los bonos CDS era cercana a cero antes de la crisis financiera?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2021 por Nicu Zecheru

1

1Resp

262Vistas

Fijación del precio de una opción de compra europea cuando se viola la ausencia de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por Wayfaring Stranger

2

1Resp

144Vistas

No hay almuerzo gratis con riesgo acotado y desvanecido

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2021 por hybrid2102

2

2Resp

1558Vistas

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2013 por Daniel

1

1Resp

410Vistas

pregunta de prueba de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2016 por Tom Resing

1

1Resp

378Vistas

Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2014 por zcrar70

1

2Resp

1151Vistas

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2015 por Andrey

1

1Resp

481Vistas

Demuestre que el algoritmo binomial implica el precio libre de arbitraje en t=0 de una demanda T

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2014 por zcrar70

2

1Resp

267Vistas

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2018 por Mave

1

1Resp

109Vistas

Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

Abierta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por itsafire

1

1Resp

203Vistas

Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Peter

2

1Resp

342Vistas

¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2022 por ML--

1

1Resp

127Vistas

Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2023 por GaiusSensei

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¿La velocidad de C++ con respecto a Python lo convierte en un lenguaje más aplicable para las oportunidades de arbitraje de scalping?

¿La ausencia de arbitraje implica un mercado completo?

¿Por qué el libre arbitraje implica un mercado completo?

¿Qué son exactamente los "límites" en los límites de arbitraje?

¿Existen estrategias cuánticas que no impliquen la compra y venta simultánea de dos o más activos?

¿Cómo se llama arbitraje sin mover activos?

$E[F_T] = F_0$ implica $p = \frac{1-d}{u-d}$ ? o está implícito en?

Relación de arbitraje de paridad Put-Call

¿Cómo debo entender la siguiente afirmación sobre el tipo ajustado a la convexidad

Principio de fijación de precios 1

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Precio de mercado del riesgo de diferentes vencimientos

Fijación de precios de las opciones digitales en tiempo discreto

Sobre la existencia de un mercado perfecto sin arbitraje que contiene un contrato a plazo

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Cartera de réplicas / Mercado completo / Demanda alcanzable

¿Por qué la base de los bonos CDS era cercana a cero antes de la crisis financiera?

Fijación del precio de una opción de compra europea cuando se viola la ausencia de arbitraje

No hay almuerzo gratis con riesgo acotado y desvanecido

Pregunta sobre el proceso de precios libres de arbitraje en la Teoría del Arbitraje en Tiempo Continuo de Bjork

pregunta de prueba de arbitraje

Estrategia de arbitraje en Bjork - Prueba

¿Arbitraje de opciones con dividendos?

Demuestre que el algoritmo binomial implica el precio libre de arbitraje en t=0 de una demanda T

Demostración de que un modelo de mercado tiene arbitraje y descripción de martingalas

Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

¿Por qué esta desigualdad es estricta para el argumento del arbitraje de la llamada europea?

Pregunta básica/aclaración sobre el BUCLE

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