Preguntas de american-opciones

8

1Resp

1748Vistas

Problema al usar QuantLib y Python para calcular el precio y los griegos de una opción americana con dividendos discretos

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Joe

4

1Resp

371Vistas

Precios de la contraparte Europea de América Opciones

Abierta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2016 por adrusi

4

1Resp

442Vistas

La fijación de precios función $P(S,t)$ es convexa en $S$ para todos los $t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2016 por MSayanvala

7

2Resp

1708Vistas

American poner negativo de las tasas de interés

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por Amir

6

1Resp

1626Vistas

Implícita Dividendo de Opciones Estadounidenses (en la práctica)

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2016 por adrusi

2

1Resp

301Vistas

Cómo solucionar la llamada americana de un toque

Resuelta

Preguntado el 9 de Marzo, 2017 por A.Oreo

2

1Resp

455Vistas

Complicado estilo Americano contrato de opción con numerosas organizaciones no-funciones estándar (simultánea ejercicio, prima adicional, etc.)

Abierta

Preguntado el 16 de Febrero, 2015 por duderino

2

1Resp

271Vistas

QuantLib: ¿Cómo cambiar el orden de los polinomios en MCAmericanBasketEngine?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2018 por Chry Cheng

3

1Resp

206Vistas

El valor de referencia para América Opciones de bajo de volatilidad estocástica

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2017 por johnstok

3

1Resp

1079Vistas

Valor de la europa de la Llamada es igual a Valor de American Llamada, Pregunta en la Explicación y la Prueba de

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2015 por Sunny R Gupta

3

2Resp

1846Vistas

Relación entre Europeos, Americanos opciones de volatilidad

Abierta

Preguntado el 7 de Mayo, 2013 por Sameet

2

1Resp

665Vistas

Longstaff Schwartz Algrorithm en R

Abierta

Preguntado el 7 de Junio, 2018 por Govindraj

4

2Resp

1481Vistas

La forma de precio de largo plazo de las opciones de la manera más eficiente?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2014 por Chris Hynes

8

2Resp

3255Vistas

American Opciones de relación entre los griegos

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2017 por Anders Damgaard

3

0Resp

252Vistas

Las condiciones de contorno de la PDE de SV modelo con tasa de interés estocástica

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Julius A

1

0Resp

184Vistas

Pregunta sobre la derivación de la opción American Put

Abierta

Preguntado el 25 de Noviembre, 2016 por user25452

10

1Resp

1285Vistas

Construcción de la sonrisa de volatilidad de las opciones americanas

Abierta

Preguntado el 30 de Enero, 2015 por Darat

6

1Resp

561Vistas

Suave Opciones Estadounidenses

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2017 por Aamer Shah

6

2Resp

9266Vistas

Valor de la opción de compra americana frente al valor de la opción de compra europea cuando se utilizan diferencias finitas implícitas

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por Joseph

4

1Resp

442Vistas

La literatura Empírica en la Opción de fijación de Precios

Abierta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2014 por Thomas

4

1Resp

1131Vistas

¿Por qué la literatura se centra en las opciones de venta americanas?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por Ingrid

2

1Resp

655Vistas

Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Zak

2

1Resp

373Vistas

¿Cómo puedo calcular la volatilidad y las grietas de la opción americana sobre futuros utilizando la caja de herramientas de matlab?

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Harald Scheirich

4

4Resp

11885Vistas

Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2013 por Bit Destroyer

2

2Resp

196Vistas

Opción de compra equivalente a la acción subyacente

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2016 por Everette Mills

2

2Resp

948Vistas

Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2018 por chuse

2

2Resp

523Vistas

Utilice el aprendizaje automático para encontrar el límite de ejercicio de la opción de venta americana

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2016 por Wackidev

11

2Resp

4273Vistas

La Volatilidad implícita de opciones Estadounidenses (binomial)

Abierta

Preguntado el 16 de Abril, 2012 por noviceTraveler

2

1Resp

325Vistas

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Abierta

Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por Enrico

3

2Resp

290Vistas

Ejercicio de la opción americana

Abierta

Preguntado el 18 de Marzo, 2019 por Catch22

Preguntas de american-opciones

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Problema al usar QuantLib y Python para calcular el precio y los griegos de una opción americana con dividendos discretos

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Algoritmo Brennan-Schwartz para la fijación del precio de las opciones americanas

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Ejecución anticipada de American Call sobre acciones que no pagan dividendos.

Opción de compra equivalente a la acción subyacente

Por qué no es posible el precio de los Americanos perpetuo de la llamada opción el uso de inhibidores de la PDE enfoque?

Utilice el aprendizaje automático para encontrar el límite de ejercicio de la opción de venta americana

La Volatilidad implícita de opciones Estadounidenses (binomial)

¿Es la gamma siempre positiva para las opciones de llamadas y salidas americanas en el marco de Black-Scholes?

Ejercicio de la opción americana

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