Preguntas de ak-model

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Hagan fórmula para volatilidad normal

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2024 por Jeff Lamb
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Implementación del modelo de mercado LIBOR en R

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Preguntado el 3 de Agosto, 2019 por Anecia Ann
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¿Por qué la LMM de Hull parece tan diferente de la LMM de Brigo y Mercurio?

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Preguntado el 16 de Julio, 2021 por jeffatrackaid
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¿Es posible obtener una función de demanda en función de la renta y la utilidad a partir de esta utilidad indirecta logarítmica?

Resuelta
Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por Daniel Brink
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Cómo resolvemos la ecuación de Bellman en el modelo de Merton

Resuelta
Preguntado el 12 de Abril, 2017 por Flow
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¿Están los modelos de ecuaciones simultáneas pasados de moda? ¿Por qué?

Resuelta
Preguntado el 28 de Octubre, 2020 por Dan Williams
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Relación entre la volatilidad de los activos y el valor de la deuda y las acciones

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Preguntado el 14 de Noviembre, 2018 por John Montgomery
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Modelar el precio de la acción según el modelo de crédito de Merton

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Preguntado el 24 de Diciembre, 2017 por Jamesg
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La beta media de los constituyentes del índice con respecto al índice es de 0,60

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Preguntado el 22 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta
Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon
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¿Cómo encontrar la volatilidad del activo dada la volatilidad de la acción en el modelo de Merton?

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2016 por MJ Walsh
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Fijación de precios de los swaps mediante el modelo del mercado Libor

Resuelta
Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Amod Gokhale
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python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer
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¿Cómo simular los datos del mercado y probar las estrategias?

Resuelta
Preguntado el 4 de Agosto, 2019 por FiddyOhm
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Bonos de cupón cero de inicio anticipado

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Preguntado el 13 de Marzo, 2021 por RKS
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¿Comprensión y simulación de los saltos en la SDE de difusión de saltos de Merton?

Resuelta
Preguntado el 29 de Enero, 2019 por PyRsquared
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Pregunta sobre el cálculo de la volatilidad de los activos mediante Black-Scholes y el modelo de Merton (Pregunta de diferenciación)

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Preguntado el 26 de Julio, 2018 por The Unfun Cat
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mercado estándar/marroniano con movimiento browniano diferente

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Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por RYS
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¿Existe un modelo ZABR en Quantlib XL?

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por zengr
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Documentación de validación de modelos (Binomial, Hosmer-Lemeshow, Tolerancia) - Riesgo de crédito, etc.

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Preguntado el 9 de Noviembre, 2020 por Adam J. Forster
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Representación Feynman-Kac del modelo Black-Cox

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Preguntado el 12 de Mayo, 2021 por Neil McKeown
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¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

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Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Melissa
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¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

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Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por Erik
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Uso de PIT vs TTC PD en un modelo de un factor de Merton

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Preguntado el 8 de Septiembre, 2020 por Just Jake
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Correlación y volatilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 15 de Noviembre, 2021 por 1stvamp
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¿Es posible que algunos tipos de sistemas financieros puedan resonar?

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Preguntado el 25 de Enero, 2015 por DilbertDave
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Equilibrio con bienes sustitutivos

Resuelta
Preguntado el 23 de Abril, 2021 por Aen Sidhe
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Trading de alta frecuencia en LoB - Sasha Stoikov y Marco Avellaneda

Resuelta
Preguntado el 9 de Julio, 2019 por Catch22
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Fijación de precios de los productos exóticos: ¿Monte-Carlo es demasiado lento?

Resuelta
Preguntado el 14 de Agosto, 2016 por Ajay
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