Me he encontrado con vídeos en youtube sobre el modelo GARCH en la estimulación y previsión del precio de las acciones, sin embargo, está programado en lenguaje R. ¿Hay algún tutorial que enseñe lo mismo que los vídeos que se muestran a continuación, pero programado en python?
(Objetivo: utilizar la volatilidad implícita según el modelo GARCH para estimular el precio de las acciones).
Gracias de antemano.
https://m.youtube.com/playlist?list=PL34t5iLfZdduGEuSXYrleeBdvfQcak0Ov
_Tenga en cuenta que los modelos GARCH se utilizan para modelar la volatilidad condicional de los rendimientos de los activos y, en este sentido, no tiene nada que ver con la volatilidad implícita (por ejemplo, véase el página wiki )._
Dentro de la Python puede encontrar el conocido arch desarrollado por Kevin Sheppard . El paquete tiene muchos modelos ARCH y GARCH diferentes, que se pueden ver en este lista . El autor también incluye formas de simulando y previsión los rendimientos de los activos de los modelos, lo que es útil en su escenario. Si usted leer la documentación verás que ha proporcionado una gran cantidad de ejemplos, que te ayudarán a implementar y entender cómo funciona el paquete.
Si quiere implementar un modelo GARCH desde cero en Python , entonces puede seguir su ejemplo de implementar y estimar un modelo GJR-GARCH(1,1). En este ejemplo, también le enseña a encontrar los errores estándar utilizando el estimador de covarianza de sándwich.
Como alternativa, hay un Vídeo de YouTube que muestra cómo simular (desde cero) un modelo GARCH(2,2) y además cómo estimar y pronosticar el modelo utilizando el arch paquete.
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