El tipo de interés anual es del 5,3% y la volatilidad anualizada de una acción que no paga dividendos durante los próximos seis meses será del 12,5% (anualizada). i) Construya árboles binomiales de 5, 10 y 30 periodos para calcular el valor de una opción de compra a 6 meses de estilo europeo con un precio de ejercicio un 8,3% superior al precio de contado de hoy. ii)Calcule las deltas correspondientes en los tres casos.
Bien, para el problema anterior, me he atascado en cómo construir el modelo de árbol binomial. Como referencia, mi conocimiento del modelo de árbol binomial para la opción de compra de acciones es el primer capítulo 4 de Shreve- Cálculo estocástico para las finanzas.En su libro, cada vez que quiere construir un modelo binomial, siempre tiene un factor de arriba (u), y el factor de abajo (d) para el precio de las acciones, por lo que puede tener el modelo con bastante facilidad. En este problema, se me da la volatilidad, por lo que no tengo ni idea de cómo empezar. Por favor, ayuda .
