Estoy tratando de escribir una función de Python que realiza algunos cálculos utilizando una lista de opciones de Quantlib, y me gustaría pasar sólo esa lista sin otra información. En concreto, el strike de cada opción está incrustado en alguna parte, pero me está costando extraerlo. Aquí hay un ejemplo de juguete de una instancia (extraído de uno de los excelentes cuadernos tutoriales de Luigi Ballabio):
from QuantLib import *
maturity_date = Date(15, 1, 2016)
spot_price = 127.62
strike_price = 130
volatility = 0.20 # the historical vols for a year
dividend_rate = 0.0163
option_type = Option.Call
risk_free_rate = 0.001
day_count = Actual365Fixed()
calendar = UnitedStates()
calculation_date = Date(8, 5, 2015)
Settings.instance().evaluationDate = calculation_date
payoff = PlainVanillaPayoff(option_type, strike_price)
exercise = EuropeanExercise(maturity_date)
european_option = VanillaOption(payoff, exercise)Ahora me gustaría usar algo como european_option.strike . Eso no funciona, por supuesto. ¿Puede alguien ofrecer una solución sencilla? (TIA.)
