En Glasserman's libro calcula el precio de una opción calculando primero el precio medio sobre cada trayectoria de precios simulada . Una vez que se han simulado todos los caminos, se calcula la media de todos los pagos utilizando el precio medio de cada camino simulado.
En los cursos de finanzas que he tomado, el algoritmo que me han enseñado es calcular todas las trayectorias de precios simuladas, calcular el resultado de cada trayectoria y luego tomar el resultado promedio que luego se descuenta.
El algoritmo de Glasserman implica más pasos de cálculo, ya que para cada ruta de precios tengo que calcular este precio medio. ¿Por qué Glasserman adopta este enfoque? Además, si hay alguien que trabaje en el sector, ¿qué algoritmo se utiliza realmente para fijar el precio de las opciones vainilla, es decir, sigue el sector el enfoque del libro de texto o aplica alguna otra técnica de optimización?
