Sea S la solución de la SDE:
$dS_t = g(S_t)dt + \sqrt S_tdW_t, \; S_0 (1, 2)$ , donde $g(·)$ es una función limitada.
Sea $$ be the exit time $ = min (t 0: S_t 2 \; o \; S_t 1) $ .
Obtenga ODE para la función $f(x), x (1, 2)$ , tal que $f(S_0) = P(S_ = 2)$ .
Cualquier ayuda es muy apreciada.
